"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧНОГО РИСКА" (утв. ЦБ РФ 14.11.2007 N 313-П) (ред. от 28.04.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.07.2012)
Приложение
Приложение
к Положению Банка России
"О порядке расчета кредитными
организациями величины
рыночного риска"
от 14 ноября 2007 г. N 313-П
Таблица 1.
Распределение коэффициентов взвешивания по временным интервалам
| Зона | Временной интервал | Коэффициент взвешивания, % |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | менее 1 месяца | 0% |
| 1 - 3 месяцев | 0,2% |
| 3 - 6 месяцев | 0,4% |
| 6 - 12 месяцев | 0,7% |
| 2 | 1 - 2 года | 1,25% |
| 2 - 3 года | 1,75% |
| 3 - 4 года | 2,25% |
| 3 | 4 - 5 лет | 2,75% |
| 5 - 7 лет | 3,25% |
| 7 - 10 лет | 3,75% |
| 10 - 15 лет | 4,5% |
| 15 - 20 лет | 5,25% |
| более 20 лет | 6,0% |
Таблица 2.
Расчет общего процентного риска
| N п/п | Зона | Временной интервал | Чистые позиции (суммарные) | Коэффициент взвешивания, % | Чистые взвешенные позиции по временным интервалам | Открытые и закрытые взвешенные позиции по временным интервалам | Открытые и закрытые взвешенные позиции по зонам | Открытые и закрытые взвешенные позиции между зонами |
| длинная | короткая | длинная | короткая | закрытая | открытая | закрытая | открытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | менее 1 месяца | | | 0 | | | | | В | В1 | Е | X | G |
| 1 - 3 месяца | | | 0,20% | | | | |
| 3 - 6 месяца | | | 0,40% | | | | |
| 6 - 12 месяца | | | 0,70% | | | | |
| 2 | 2 | 1 - 2 года | | | 1,25% | | | | | С | С1 | F |
| 2 - 3 года | | | 1,75% | | | | |
| 3 - 4 года | | | 2,25% | | | | |
| 3 | 3 | 4 - 5 лет | | | 2,75% | | | | | D | D1 | X |
| 5 - 7 лет | | | 3,25% | | | | |
| 7 - 10 лет | | | 3,75% | | | | |
| 10 - 15 лет | | | 4,5% | | | | |
| 15 - 20 лет | | | 5,25% | | | | |
| более 20 лет | | | 6,00% | | | | |
| 4 | Итого по зонам | X | | | X | X | X | A | X | X | H | X | X | X |
Итоговая величина ОПР составляет:
ОПР = 10% A + 40% B + 30% (C + D) + 40% (E + F) + 150% G + 100% H
Таблица 3.
Пример расчета общего процентного риска
| N п/п | Зона | Временной интервал | Чистые позиции (суммарные) | Коэффициент взвешивания, % | Чистые взвешенные позиции по временным интервалам | Открытые и закрытые взвешенные позиции по временным интервалам | Открытые и закрытые взвешенные позиции по зонам | Открытые и закрытые взвешенные позиции между зонами |
| длинная | короткая | длинная | короткая | закрытая | открытая | закрытая | открытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | менее 1 месяца | 100 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 170 | 0 | X | 170 |
| 1 - 3 месяца | 200 000 | -75 000 | 0,20% | 400 | -150 | 150 | 250 |
| 3 - 6 месяцев | 50 000 | -70 000 | 0,40% | 200 | -280 | 200 | -80 |
| 6 - 12 месяцев | 30 000 | -30 000 | 0,70% | 210 | -210 | 210 | 0 |
| 2 | 2 | 1 - 2 года | 300 000 | -20 000 | 1,25% | 3750 | -250 | 250 | 3500 | 1137 | 2763 | 2763 |
| 2 - 3 года | 15 000 | -80 000 | 1,75% | 263 | -1400 | 263 | -1137 |
| 3 - 4 года | 32 800 | -15 000 | 2,25% | 738 | -338 | 338 | 400 |
| 3 | 3 | 4 - 5 лет | 20 000 | -300 000 | 2,75% | 550 | -8250 | 550 | -7700 | 6237 | -3263 | X |
| 5 - 7 лет | 80 000 | -15 000 | 3,25% | 2600 | -488 | 488 | 2112 |
| 7 - 10 лет | 60 000 | -20 000 | 3,75% | 2250 | -750 | 750 | 1500 |
| 10 - 15 лет | 10 000 | -10 000 | 4,5% | 450 | -450 | 450 | 0 |
| 15 - 20 лет | 50 000 | 0 | 5,25% | 2625 | 0 | 0 | 2625 |
| более 20 лет | 0 | -30 000 | 6,00% | 0 | -1800 | 0 | -1800 |
| 4 | Итого по зонам | X | 947 800 | - 865 000 | X | X | X | 3649 | X | X | H | X | X | X |
Величина ОПР для данного примера составляет:
ОПР = 10% x 3649 + 40% x 80 + 30% (1137 + 6237) + 40% (0 + 2763) + 150% x 170 + 100% x 330 = 364,9 + 32 + 2212,2 + 1105,2 + 255 + 330 = 4299,3