ПИСЬМО ЦБ РФ от 03.02.97 N 404 "О ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 22 МАЯ 1996 Г. N 41"



ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА


(к вопросу 23 Консультации по применению отдельных положений Инструкции от 22 мая 1996 г. N 41 "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации")

Исходные данные:

а) Собственные средства (капитал банка) - 30 000 000 000 руб.

б) Требования и обязательства банка по каждой иностранной валюте (в единицах иностранной валюты)

Иностранная валюта Требования банка Обязательства банка Открытая валютная позиция
Доллар США 6 400 000 5 500 000 900 000
Англ. фунт 875 000 1 500 000 -625 000
Нем. марка 4 700 000 3 293 750 1 406 250
Швейц. франк 3 000 000 3 500 000 -500 000

в) Курсы Банка России

Иностранная валюта Официальный курс банка России (на отчетную дату)
Доллар США 5000
Англ. фунт 7200
Нем. марка 3200
Швейц. франк 4000

Определение суммарной величины открытой валютной позиции

и открытой валютной позиции в российских рублях

Иностранная валюта Длинная открытая валютная позиция Короткая открытая валютная позиция
в росс. рублях в %% от капитала в росс. рублях в %% от капитала
Доллар США 4500000000 15%
Англ. фунт -4500000000 15%
Нем. марка 4500000000 15%
Швейц. франк -2000000000 6,7%
Итого 9000000000 -6500000000
Позиция, открытая в российских рублях (балансирующая статья) -2500000000 8,3%
Суммарная величина открытых валютных позиций 9000000000 30% -9000000000 30%