"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗМЕРА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ" (утв. ЦБ РФ 24.09.99 N 89-П)



II. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций внутри зон


Компенсация между зонами Сумма взвешенных открытых позиций Взвешенные закрытые позиции Взвешенные открытые позиции
длинные короткие
Зона 1 +250 -80 80 +170
Зона 2 +3900 -1138 1138 +2762
Зона 3 +6237 -9500 6237 -3263

Элементы, включаемые в отчет:

- взвешенная закрытая позиция зоны 1 (код 04 отчета) равна 80;

- взвешенная открытая позиция зоны 1 (код 05 отчета) равна 170;

- взвешенная закрытая позиция зоны 2 (код 09 отчета) равна 1138;

- взвешенная открытая позиция зоны 2 (код 10 отчета) равна 2762;

- взвешенная закрытая позиция зоны 3 (код 14 отчета) равна 6237;

- взвешенная открытая позиция зоны 3 (код 15 отчета) равна -3263.