"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 25.03.2003 N 220-П)

9. Зачет встречных однородных требований при исполнении сделок РЕПО

9.1. Могут полностью или частично исполняться (удовлетворяться) путем зачета в порядке, установленном настоящим Положением, следующие встречные обязательства (требования) сторон по однородным сделкам РЕПО:

- встречные обязательства (требования) по поставке Облигаций в части Компенсационных взносов по сделкам РЕПО, объектом купли-продажи по которым выступают Облигации одного выпуска;

- встречные обязательства (требования) по переводу денежных средств в части Компенсационных взносов по сделкам РЕПО;

- одновременно встречные обязательства (требования) по поставке Облигаций при исполнении Однородных сделок РЕПО (за исключением обязательств (требований) по поставке Облигаций в части Компенсационных взносов) и встречные обязательства (требования) по переводу денежных средств при исполнении Однородных сделок РЕПО (за исключением обязательств (требований) по переводу денежных средств в части Компенсационных взносов).

9.2. Зачет встречных однородных обязательств (требований) осуществляется в режиме внесистемных сделок. При этом различаются:

- зачет с подтверждением - двусторонний зачет встречных однородных обязательств (требований) по сделкам РЕПО между Дилерами, действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению Инвесторов, в результате исполнения которого происходит уменьшение денежной позиции и/или позиции "депо" контрагента инициирующей Зачет стороны по этим сделкам РЕПО. Заявка (заявка и подтверждение) на зачет с подтверждением вводятся в Торговую систему двумя сторонами по сделке РЕПО;

- зачет без подтверждения - односторонний зачет встречных однородных обязательств (требований) по сделкам РЕПО, в результате исполнения которого не происходит уменьшения денежной позиции и позиции "депо" контрагента инициирующей Зачет стороны по этим сделкам РЕПО. Заявка на зачет без подтверждения вводится в Торговую систему одной из сторон по сделкам РЕПО.

9.3. Зачет с подтверждением считается совершенным в момент регистрации в Торговой системе подтверждения на проведение зачета, поданного Дилером в ответ на прошедшую регистрацию в Торговой системе соответствующую заявку другого Дилера.

Зачет без подтверждения считается совершенным в момент регистрации в Торговой системе заявки на зачет.

9.4. Заявки на зачет и подтверждения на проведение зачета должны содержать следующие условия зачета:

- номера и даты заключения сделок РЕПО, по которым осуществляется зачет встречных однородных обязательств (требований);

- код Дилера, в соответствии с Положением об обращении;

- код Дилера-контрагента, в соответствии с Положением об обращении;

- позиция "депо" (позиция РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) и денежная позиция, в счет которых подана данная заявка;

- позиция "депо" (позиция РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) и денежная позиция контрагента;

- величина нетто-позиции по денежным средствам в рублях и/или по Облигациям в штуках по сделкам РЕПО;

- зачитываемый объем в рублях и/или Облигациям;

- номер выпуска Облигаций, являющихся Обеспечением, если сделка РЕПО предполагает зачет обязательств (требований) по поставке Облигаций;

- порядок оплаты комиссионного вознаграждения Торговой системе (только для зачета с подтверждением).

9.5. Регистрация заявки на зачет происходит только при соответствии всех содержащихся в ней условий условиям сделок РЕПО, по которым осуществляется зачет встречных обязательств (требований). По итогам зачета обязательства сторон по соответствующим частям указанных в заявке сделок РЕПО должны быть исполнены полностью.

9.6. Регистрация подтверждения на проведение зачета происходит только при соответствии всех содержащихся в нем обязательных условий зачета с условиями заявки на зачет, в ответ на которое подано такое подтверждение.

9.7. При поступлении заявки на зачет без подтверждения Торговая система:

- проверяет содержание заявки на соответствие требованиям настоящего Положения;

- проверяет значение позиции "депо" заявителя, указанной в данной заявке, на достаточность количества Облигаций, для исполнения им нетто-обязательств (если таковые имеются) по поставке Облигаций по сделкам РЕПО, указанным в заявке;

- проверяет значение денежной позиции заявителя на достаточность денежных средств, необходимых для исполнения им нетто-обязательств (если таковые имеются) по уплате денежных средств по сделкам РЕПО, указанным в заявке, и комиссионного вознаграждения Торговой системы; вознаграждения Торговой системы;

- по результатам проверки либо отклоняет подтверждение (в случая невыполнения условий соответствия и/или достаточности), либо регистрирует подтверждение и производит необходимые изменения денежных позиций и позиций "депо" (позиции РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) сторон, указанных в заявке, исходя из параметров сделок РЕПО, по которым проводится зачет.

9.8. По зачету с подтверждением при поступлении заявки на зачет Торговая система:

- проверяет содержание заявки на соответствие требованиям настоящего Положения;

- по результатам проверки либо отклоняет заявку (в случая невыполнения условий соответствия и/или достаточности), либо регистрирует заявку, уменьшая значения: денежной позиции и позиции "депо" (позиции РЕПО -по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) заявителя на величину комиссионного вознаграждения Торговой системы и его нетто-обязательств (если таковые имеются) по уплате денежных средств по сделкам РЕПО, указанным в заявке, и на количество Облигаций, необходимое для исполнения заявителем своих нетто-обязательств (если таковые имеются) по поставке Облигаций по сделкам РЕПО, указанным в заявке, соответственно.

9.9. По зачету с подтверждением при поступлении подтверждения Торговая система:

- проверяет параметры подтверждения на проведение зачета на соответствие параметрам заявки, в ответ на которую подано данное подтверждение;

- проверяет значение указанной в подтверждении позиции "депо" подтверждающего зачет Дилера на достаточность количества Облигаций для исполнения им нетто-обязательств (если таковые имеются) по поставке Облигаций по сделкам РЕПО, указанным в подтверждении;

- проверяет значение денежной позиции подтверждающего зачет Дилера на достаточность денежных средств, необходимых для исполнения им нетто-обязательств (если таковые имеются) по уплате денежных средств по сделкам РЕПО, указанным в подтверждении, и комиссионного вознаграждения Торговой системы;

9.10. При зачете встречных однородных обязательств (требований) по сделкам РЕПО Торговая система автоматически снимает все связанные с исполнением этих сделок РЕПО заявки-поручения, которые были зарегистрированы, но не исполнены Торговой системой.

9.11. Любая зарегистрированная Торговой системой заявка на зачет с подтверждением может быть снята подавшим ее Дилером до регистрации в Торговой системе подтверждения, поданного в ответ на указанную заявку.

При снятии заявки на зачет с подтверждением Торговая система увеличивает указанные в заявке значения денежной позиции и позиции "депо" (позиции РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) заявителя на величину комиссионного вознаграждения Торговой системы и его нетто-обязательств (если таковые имеются) по уплате денежных средств по совокупности сделок РЕПО, указанных в заявке, и на количество Облигаций, необходимое для исполнения заявителем своих нетто-обязательств (если таковые имеются) по поставке Облигаций по совокупности сделок РЕПО, указанных в заявке, соответственно.