в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 23.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

  • Главная
  • УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 17.09.99 N 639-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ "ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ ВЫПУСКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ"
отменен/утратил силу Редакция от 17.09.1999 Подробная информация
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 17.09.99 N 639-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ "ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ ВЫПУСКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ"

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОЗИЦИЙ ДИЛЕРА / ИНВЕСТОРА ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ТОРГОВОГО ДНЯ

Формирование начальных значений денежных позиций Дилера / Инвестора

1. Начальное значение денежной позиции Дилера / Инвестора на данный день соответствует депозиту Дилера / Инвестора:

Pos = D ,\r\n M M\r\n \r\n где D - депозит Дилера / Инвестора по денежным средствам;\r\n M\r\n Pos - денежная позиция Дилера / Инвестора, рассчитывается на\r\n M\r\nкаждый допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.

2. Начальное значение денежных позиций Дилера / Инвестора на каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО, кроме последнего, соответствует значению денежной позиции Дилера / Инвестора на этот срок, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:

cur Pos = prev Pos .\r\n T M T+1 M

3. Начальное значение денежной позиции Дилера / Инвестора на последний допустимый срок заключения сделок равно нулю:

Pos = 0.\r\n T+1 M

Формирование начальных значений позиций Дилера / Инвестора по Облигациям

Начальное значение позиции "депо" Дилера / Инвестора на каждый день соответствует депозиту Дилера / Инвестора на соответствующем разделе ДЕПО:

Pos = D ,\r\n s s\r\n \r\n где D - депозит Дилера / Инвестора по Облигациям;\r\n s\r\n Pos - позиция "депо" Дилера / Инвестора, рассчитывается на\r\n s\r\nкаждый допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.\r\n

Изменение значений позиций Дилера / Инвестора по Облигациям перед исполнением вторых частей РЕПО:

1. Значение позиции "депо" Дилера / Инвестора соответствует совокупности депозита Дилера / Инвестора и позиции РЕПО сроком на один день, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:

cur Pos = D + prev Pos ,\r\n S S T R\r\n \r\n где D - депозит Дилера / Инвестора по Облигациям;\r\n S\r\n Pos - позиция "депо" Дилера / Инвестора;\r\n S\r\n Pos - позиция РЕПО Дилера / Инвестора, рассчитывается на\r\n R\r\nкаждый допустимый срок заключения сделок отдельно.\r\n

2. Значение позиций РЕПО Дилера / Инвестора на каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО, кроме последнего, соответствует значению позиции РЕПО Дилера / Инвестора на этот срок, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:

cur Pos = prev Pos .\r\n T R T+1 R

3. Значение позиции РЕПО Дилера / Инвестора на последний допустимый срок заключения сделок равно нулю:

Pos = 0,\r\n T+1 R\r\n \r\n где prev Pos , prev Pos , prev Pos - соответствующая\r\n T R T+1 R T+1 M\r\nпозиция РЕПО / денежная позиция Дилера / Инвестора, сложившаяся по\r\nитогам предыдущего торгового дня.\r\n

При допустимых сроках РЕПО 1 и 2 дня значение индекса T соответствует 1 дню, значение индекса T + 1 соответствует 2 дням.

Приложение 5
к Указанию
от 17 сентября 1999 г. N 639-У

"Приложение 14
к Положению "Об обслуживании и обращении
выпусков государственных краткосрочных
бескупонных облигаций"

  • Главная
  • УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 17.09.99 N 639-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ "ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ ВЫПУСКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ"