Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 26.10.2001 N 28 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ И ЭМИТЕНТАМ ЦЕННЫХ БУМАГ"

2.1. Система мониторинга и контроля выставляемых заявок и совершаемых сделок в торговой системе должна технически обеспечивать:

2.1.1. Ведение мониторинга и контроля по следующим критериям:

отклонение цены сделки от цены открытия на установленную величину;

отклонение цены сделки от цены закрытия предыдущих торгов на установленную величину;

отклонение цены заявки (сделки) от цены последней сделки на установленную величину;

отклонение цены сделки от средневзвешенной цены на установленную величину;

отклонение сводного фондового индекса на установленную величину;

ряд сделок участника торгов, ведущий к изменению цены в одном направлении;

сделки, заключаемые участником торгов за свой счет, в которых этот участник одновременно является продавцом и покупателем ценных бумаг (кросс - сделки);

сделки между участниками торгов, при которых стороны таких сделок меняются, выступая в качестве то продавцов, то покупателей (взаимные сделки);

неоднократное изменение и удаление заявок одним участником торгов;

превышение объема сделок участника торгов за торговую сессию установленного процента от общего объема торгов по ценной бумаге;

отклонение объема сделок участника торгов по ценной бумаге за торговую сессию от среднего значения такого оборота для этого участника торгов на установленную величину;

внесение заявок участником торгов после закрытия торговой сессии.

2.1.2. Режим непрерывного поступления информации о текущем состоянии хода торгов и нестандартных сделках на удаленный терминал, устанавливаемый в Федеральной комиссии, с возможностью взаимного информационного обмена и отображением вводимой Федеральной комиссией информации о принятых решениях по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и нормативных актов о ценных бумагах на контрольном мониторе торговой системы.

Указанная в данном пункте информация передается всем организаторам торговли одновременно согласно установленной между Федеральной комиссией и организатором торговли процедуре.

2.2. Параметры вышеназванных критериев устанавливаются в зависимости от:

периода торгового дня (открытия, торговли, закрытия);

статуса ценной бумаги (допущенные к торгам, включенные в котировальный лист второго уровня, включенные в котировальный лист первого уровня).

2.3. Организатор торговли вправе в установленном пунктом 1.5 порядке настоящего Положения исключить или добавить в Таблицу критериев нестандартных сделок сочетания критериев, при которых сделки квалифицируются как нестандартные.