в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧНОГО РИСКА" (утв. ЦБ РФ 14.11.2007 N 313-П)
не действует Редакция от 14.11.2007 Подробная информация
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧНОГО РИСКА" (утв. ЦБ РФ 14.11.2007 N 313-П)

Приложение

Приложение
к Положению Банка России
"О порядке расчета кредитными
организациями величины
рыночного риска"
от 14 ноября 2007 г. N 313-П

Таблица 1.

Распределение коэффициентов взвешивания по временным интервалам

Зона Временной интервал Коэффициент взвешивания, %
1 2 3
1 менее 1 месяца 0%
1 - 3 месяцев 0,2%
3 - 6 месяцев 0,4%
6 - 12 месяцев 0,7%
2 1 - 2 года 1,25%
2 - 3 года 1,75%
3 - 4 года 2,25%
3 4 - 5 лет 2,75%
5 - 7 лет 3,25%
7 - 10 лет 3,75%
10 - 15 лет 4,5%
15 - 20 лет 5,25%
более 20 лет 6,0%

Таблица 2.

Расчет общего процентного риска

N п/п Зона Временной интервал Чистые позиции (суммарные) Коэффициент взвешивания, % Чистые взвешенные позиции по временным интервалам Открытые и закрытые взвешенные позиции по временным интервалам Открытые и закрытые взвешенные позиции по зонам Открытые и закрытые взвешенные позиции между зонами
длинная короткая длинная короткая закрытая открытая закрытая открытая закрытая закрытая закрытая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 менее 1 месяца 0 В В1 Е X G
1 - 3 месяца 0,20%
3 - 6 месяца 0,40%
6 - 12 месяца 0,70%
2 2 1 - 2 года 1,25% С С1 F
2 - 3 года 1,75%
3 - 4 года 2,25%
3 3 4 - 5 лет 2,75% D D1 X
5 - 7 лет 3,25%
7 - 10 лет 3,75%
10 - 15 лет 4,5%
15 - 20 лет 5,25%
более 20 лет 6,00%
4 Итого по зонам X X X X A X X H X X X

Итоговая величина ОПР составляет:

ОПР = 10% A + 40% B + 30% (C + D) + 40% (E + F) + 150% G + 100% H

Таблица 3.

Пример расчета общего процентного риска

N п/п Зона Временной интервал Чистые позиции (суммарные) Коэффициент взвешивания, % Чистые взвешенные позиции по временным интервалам Открытые и закрытые взвешенные позиции по временным интервалам Открытые и закрытые взвешенные позиции по зонам Открытые и закрытые взвешенные позиции между зонами
длинная короткая длинная короткая закрытая открытая закрытая открытая закрытая закрытая закрытая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 менее 1 месяца 100 000 -200 000 0 0 0 0 0 80 170 0 X 170
1 - 3 месяца 200 000 -75 000 0,20% 400 -150 150 250
3 - 6 месяцев 50 000 -70 000 0,40% 200 -280 200 -80
6 - 12 месяцев 30 000 -30 000 0,70% 210 -210 210 0
2 2 1 - 2 года 300 000 -20 000 1,25% 3750 -250 250 3500 1137 2763 2763
2 - 3 года 15 000 -80 000 1,75% 263 -1400 263 -1137
3 - 4 года 32 800 -15 000 2,25% 738 -338 338 400
3 3 4 - 5 лет 20 000 -300 000 2,75% 550 -8250 550 -7700 6237 -3263 X
5 - 7 лет 80 000 -15 000 3,25% 2600 -488 488 2112
7 - 10 лет 60 000 -20 000 3,75% 2250 -750 750 1500
10 - 15 лет 10 000 -10 000 4,5% 450 -450 450 0
15 - 20 лет 50 000 0 5,25% 2625 0 0 2625
более 20 лет 0 -30 000 6,00% 0 -1800 0 -1800
4 Итого по зонам X 947 800 - 865 000 X X X 3649 X X H X X X

Величина ОПР для данного примера составляет:

ОПР = 10% x 3649 + 40% x 80 + 30% (1137 + 6237) + 40% (0 + 2763) + 150% x 170 + 100% x 330 = 364,9 + 32 + 2212,2 + 1105,2 + 255 + 330 = 4299,3

  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧНОГО РИСКА" (утв. ЦБ РФ 14.11.2007 N 313-П)

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ