Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 07.03.2006 N 06-25/пз-н (ред. от 13.11.2008) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КРИТЕРИЯХ ЛИКВИДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ"

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 09.10.2007 N 07-102/пз-н)

1. Настоящее Положение о критериях ликвидности ценных бумаг (далее - Положение) устанавливает критерии ликвидности ценных бумаг (далее - критерии ликвидности), на основании соответствия которым ценные бумаги могут приниматься в качестве обеспечения обязательств клиентов по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок, в качестве обеспечения обязательств клиента при расчете уровня маржи в соответствии с установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг порядком, а также могут являться предметом маржинальных сделок и сделок купли-продажи ценных бумаг (за исключением срочных сделок, заключенных на фондовой бирже), совершаемых на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением и/или на условиях исполнения обязательств по сделке в день ее заключения, в случае, если в момент заключения сделок суммы денежных средств, либо количества ценных бумаг клиента в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным сделкам (далее - необеспеченные сделки).

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 09.10.2007 N 07-102/пз-н)

2. Ценная бумага может приниматься в качестве обеспечения обязательств клиентов по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок, в качестве обеспечения обязательств клиента при расчете уровня маржи в соответствии с установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг порядком, а также может быть продана в результате совершения брокером необеспеченных сделок, в случае соответствия следующим критериям ликвидности:

2.1. Ценная бумага должна быть включена в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи.

2.2. Итоговый удельный вес ценной бумаги, рассчитанный по Методике составления списка ликвидных ценных бумаг (приложение к настоящему Положению), по результатам торгов на фондовой бирже за последний отчетный квартал превышает 10%.

3. Если ценная бумага, принятая в качестве обеспечения по предоставленным займам по маржинальным сделкам, перестает соответствовать критериям ликвидности, то она может учитываться в составе обеспечения в течение 10 рабочих дней после размещения нового списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи.

4. Организаторы торговли на рынке ценных бумаг ежеквартально составляют список ликвидных ценных бумаг по форме согласно приложению к настоящему Положению.

5. Список ликвидных ценных бумаг размещается на сайте фондовой биржи не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

6. Список ликвидных ценных бумаг приобретает обязательный характер с 15 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом.

7. В случае если до даты составления списка ликвидных ценных бумаг истек срок обращения ценных бумаг или ценные бумаги погашены (аннулированы), в том числе в связи с прекращением деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидации (прекращения паевого инвестиционного фонда), либо фондовой бирже стало известно о том, что указанное событие наступит в течение квартала, на который составляется список ликвидных ценных бумаг, соответствующие ценные бумаги не включаются в указанный список.

После получения информации о наступлении события, предусмотренного настоящим пунктом, фондовая биржа вправе, а если такое событие наступит в текущем квартале - обязана исключить соответствующие ценные бумаги из списка ликвидных ценных бумаг на текущий квартал. При этом информация об исключении ценных бумаг из списка ликвидных ценных бумаг размещается на сайте фондовой биржи не менее чем за 15 календарных дней до даты их исключения, а если информация о наступлении события, предусмотренного настоящим пунктом, получена фондовой биржей менее чем за 15 календарных дней до наступления этого события, - не позднее дня ее получения.

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 13.11.2008 N 08-52/пз-н)

8. Если ценная бумага, принятая в качестве обеспечения по предоставленным займам по маржинальным сделкам, исключается из списка ликвидных ценных бумаг в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, то она может учитываться в составе обеспечения в течение 5 рабочих дней после размещения на сайте фондовой биржи информации об исключении соответствующей ценной бумаги из списка ликвидных ценных бумаг.

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 13.11.2008 N 08-52/пз-н)