Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ ВЫПУСКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ" (утв. ЦБ РФ 25.03.2003 N 219-П) (ред. 17.10.2011)

Приложение 1
к положению ЦБ РФ
от 25 марта 2003 г. N 219-П
"Об обслуживании
и обращении выпусков федеральных
государственных ценных бумаг"

1. Порядок присвоения регистрационного кода

1.1. Каждому Дилеру и Инвестору рынка Облигаций, осуществляющему операции с Облигациями, присваивается регистрационный код.

1.2. Регистрационный код Дилера присваивается Банком России организации, выполняющей функции Дилера на рынке Облигаций. Код Дилера может быть изменен или присвоен другой организации только Банком России.

1.3. Регистрационный код Инвестора присваивается Дилером каждому клиенту, заключившему с ним договор на обслуживание федеральных государственных ценных бумаг.

2. Регистрационный код Дилера

2.1. Регистрационный код Дилера состоит из одиннадцати значащих разрядов, разделенный на 3 группы: X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11.

2.2. Первая группа - X1, указывает на тип Участника рынка Облигаций:

С - торгующие Участники рынка Облигаций;

Z - Центральный Банк Российской Федерации.

2.3. Вторая группа - Х2Х3Х4Х5Х6, указывает на номер Дилера, присвоенный Торговой системой.

2.4. Третья группа - Х7Х8Х9Х10Х11, всегда равна "00000".

3. Регистрационный код Инвестора

3.1. Регистрационный код Инвестора состоит из одиннадцати значащих разрядов, разделенных на четыре группы:

Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7Х8Х9Х10Х11.

3.2. Первая группа - XI, указывает на тип Участника рынка Облигаций:

I - Инвесторы рынка Облигаций.

Вторая группа Х2Х3Х4Х5Х6, кодируются в соответствии с п.2.3 настоящего

Приложения.

3.3. Третья группа - Х7, указывает на тип Инвестора:

1 - кредитные организации;

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.08.2010 N 2492-У)

2 - некоммерческие организации;

3 - страховые и инвестиционные компании;

4 - физические лица;

5 - государственные органы, государственные и муниципальные предприятия;

6 - прочие Инвесторы;

7 - нерезиденты;

8 - доверительные управляющие / Управляющие компании паевых инвестиционных фондов;

9 - негосударственные пенсионные фонды.

3.4. Четвертая группа - Х8Х9Х10Х11, указывается порядковый номер Инвестора, присвоенный Дилером при заключении договора на обслуживание.

4. Для денежных расчетов по сделкам с Облигациями Торговая система присваивает Дилерам торговые идентификаторы, указывающие на местонахождение Расчетного центра ОРЦБ.

Приложение 2
к положению ЦБ РФ
от 25 марта 2003 г. N 219-П
"Об обслуживании
и обращении выпусков федеральных
государственных ценных бумаг"

Официальная доходность на аукционе и на вторичных торгах по каждому выпуску государственных ценных бумаг определяется по следующим формулам.

Годовая доходность к погашению по выпускам государственных краткосрочных бескупонных облигаций:

где:

N - номинальная стоимость облигации;

Р - цена на аукционе или на вторичных торгах по облигациям (в % от номинала);

Т - число дней до погашения облигаций.

Эффективная годовая доходность к погашению по выпускам облигаций федеральных займов:

где:

P - цена облигации;

A - накопленный купонный доход;

Y - эффективная доходность к погашению;

t_i - число дней до выплаты i-ого купона;

С_i - величина i-го купона;

n - количество купонов;

t_j - срок до j-ой выплаты номинальной стоимости;

N_j - размер j-ой выплаты номинальной стоимости облигации;

m - количество платежей по основной сумме долга.

где:

C_1 - величина текущего купона;

Т - срок до погашения облигации;

T_1 - длительность купонного периода в днях;

t_1 - число дней до выплаты ближайшего купона.

где:

N - номинальная стоимость облигации/непогашенная часть номинальной стоимости облигации;

r_i - размер купонной ставки;

T_i - длительность купонного периода в днях.

По выпускам облигаций федерального займа с переменным купонным доходом для целей расчета доходности купонные ставки по неизвестным купонам принимаются равными последней известной ставке по данному выпуску.

Средневзвешенный срок выплат по облигации федерального займа (дюрация) рассчитывается по следующей формуле:

где:

Y - эффективная доходность к погашению;

t_i - число дней до выплаты i-ого купона;

C_i - величина i-го купона;

n - количество купонов;

t_j - срок до j-ой выплаты номинальной стоимости;

N_j - размер j-ой выплаты номинальной стоимости облигации;

m - количество платежей по основной сумме долга.

Дюрация выпуска государственных краткосрочных бескупонных облигаций соответствует сроку до погашения выпуска.

Приложение 3
к положению ЦБ РФ
от 25 марта 2003 г. N 219-П
"Об обслуживании
и обращении выпусков федеральных
государственных ценных бумаг"

Средневзвешенная цена Облигаций на аукционе и на вторичных торгах по каждому выпуску определяется по формуле:

где:

Р - средневзвешенная цена Облигаций на аукционе или на вторичных торгах по Облигациям;

P_i - цена удовлетворенной конкурентной заявки на аукционе, или цена удовлетворенной заявки на вторичных торгах;

Q_i - количество Облигаций по удовлетворенной заявке.

Приложение 4
к положению ЦБ РФ
от 25 марта 2003 г. N 219-П
"Об обслуживании
и обращении выпусков федеральных
государственных ценных бумаг"

Код ценной бумаги _______________________________________________________

От Банка России

Приложение 5
к положению ЦБ РФ
от 25 марта 2003 г. N 219-П
"Об обслуживании
и обращении выпусков федеральных
государственных ценных бумаг"

   Официальное сообщение Центрального банка Российской Федерации   В соответствии с________________________________________________                         (наименование нормативного акта)________________"__"________ 200_ года на Московской межбанковскойвалютной бирже состоится аукцион по размещению выпуска ___________________________________________ N _____________ RMFS.   Параметры размещаемого выпуска:  Государственный регистрационный номер выпуска _________________;  Объем выпуска _________________________________________________;  Форма выпуска _________________________________________________;  Объем неконкурентных заявок (для каждого Дилера)_______________;  Номинальная стоимость одной Облигации _________________________;  Срок обращения ________________________________________________;  Дата погашения Облигаций "__"_______________ ______г.;  Круг потенциальных владельцев - _______________________________.  Операции по купле-продаже ______________________________________будут  производиться  через  официально зарегистрированных ДилеровБанка России. От Банка России   

Приложение 6
к положению ЦБ РФ
от 25 марта 2003 г. N 219-П
"Об обслуживании
и обращении выпусков федеральных
государственных ценных бумаг"

     Официальное объявление Банка России об итогах размещения __________________________________________________________________          выпуск N RMFS и погашения выпуск N RMFS   Аукцион по размещению________________________________________________________________________________________N ___________________RMFS (выпуск - "__"_______ 200_ г., погашение - "__"_____ 200_ г.,срок обращения - _____ дня) состоялся "__"___________ 200_ года.  Количество дилеров, принявших участие в аукционе ______________.  Объем выпуска, объявленный   Министерством   финансов РоссийскойФедерации, составил ________________ рублей. Была разрешена подачанеконкурентных  заявок  в  объеме  не более ____% от общего объемазаявок, поданных Дилером.  На аукцион подавались заявки в диапазоне от ___ до ___ процентовот номинала. Общий объем поданных  конкурентных  и  неконкурентныхзаявок составил _____________________ рублей по номиналу.  Минимальная   цена   удовлетворенных   конкурентных   заявок   всоответствии с решением Министерства финансов Российской Федерацийсоставила __ процентов к номиналу. Конкурентные заявкиудовлетворены на общий объем ______________________________ рублейпо  номиналу  (что  составляет  ___  %  от общего объема  поданныхконкурентных заявок).  Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на  аукционе   заявоксоставила ________  процентов  от  номинала.  По  этой  цене  былиудовлетворены  неконкурентные  заявки  на  общий номинальный объем________________ рублей.  ________%  Облигаций  приобретены  Инвесторами,  не  являющимисяДилерами.   Доходность Облигаций по итогам аукциона: 

При 
минимальной цене_% 

При средневзвешенной цене_% 

Доходность по 
итогам аукциона 

 _________________ Банком России по поручению Министерства финансов   (Число, месяц, год)   Российской   Федерации произведено полноепогашение выпуска ________________________________________________                         (государственный регистрационный номер)за счет (средств федерального бюджета). От Банка России