в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗМЕРА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ" (утв. ЦБ РФ 24.09.99 N 89-П) (ред. от 20.04.2001)
не действует Редакция от 20.04.2001 Подробная информация
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗМЕРА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ" (утв. ЦБ РФ 24.09.99 N 89-П) (ред. от 20.04.2001)

РАСЧЕТ ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА

I. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций по временным интервалам:

Наименование позиций Код Сумма
Расчет взвешенных позиций, компенсированных по зонам
I зона
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам 01
Взвешенная открытая позиция (длинная) 02
Взвешенная открытая позиция (короткая) 03
Взвешенная закрытая позиция 04
Взвешенная открытая позиция 05
II зона
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам 06
Взвешенная открытая позиция (длинная) 07
Взвешенная открытая позиция (короткая) 08
Взвешенная закрытая позиция 09
Взвешенная открытая позиция 10
III зона
Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам 11
Взвешенная открытая позиция (длинная) 12
Взвешенная открытая позиция (короткая) 13
Взвешенная закрытая позиция 14
Взвешенная открытая позиция 15
Сумма взвешенных позиций, компенсированных по срокам (код 01 + 06 + 11) 16
Расчет позиций, компенсированных между зонами
Компенсация между зонами 1 и 2
Закрытая позиция по зонам 1 и 2 17
Остаточная открытая позиция по зоне 2 18
Остаточная открытая позиция по зоне 1 19
Компенсация между зонами 2 и 3
Закрытая позиция по зонам 2 и 3 20
Остаточная открытая позиция по зоне 3 21
Остаточная открытая позиция по зоне 2 22
Компенсация между зонами 1 и 3
Закрытая позиция по зонам 1 и 3 23
Остаточная открытая позиция по зоне 1 24
Остаточная открытая позиция по зоне 3 25
Расчет окончательной позиции (код 22 + 24 + 25) 26
Расчет величины риска
Код 16 взвешивается на 10% 27
Код 04 взвешивается на 40% 28
Код 09 взвешивается на 30% 29
Код 14 взвешивается на 30% 30
Код 17 взвешивается на 40% 31
Код 20 взвешивается на 40% 32
Код 23 взвешивается на 150% 33
Код 26 взвешивается на 100% 34
Итого (сумма по кодам 27 - 34) 35
Валютный курс 36
Величина ОПР в рублевой оценке 37

Примечания.

1) Отчет составляется по каждому виду валюты.

2) По строке 36 указывается курс валюты, по которой составлен отчет, на дату его составления.

Приложение 3
к Положению Банка России
"О порядке расчета кредитными
организациями размера
рыночных рисков"
от 24 сентября 1999 г. N 89-П

  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗМЕРА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ" (утв. ЦБ РФ 24.09.99 N 89-П) (ред. от 20.04.2001)

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ