Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗМЕРА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ" (утв. ЦБ РФ 24.09.99 N 89-П) (ред. от 18.04.2002)
Приложение 1. ПРИМЕР РАСЧЕТА ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
1) Отчет составляется по каждому виду валюты.
2) По строке 36 указывается курс валюты, по которой составлен отчет, на дату его составления.
Основные элементы, включаемые в отчет:
- чистая закрытая позиция по зоне 1 (код 01 отчета) равна 560;
- чистая закрытая позиция по зоне 2 (код 06 отчета) равна 850;
- чистая закрытая позиция по зоне 3 (код 11 отчета) равна 2238;
- итог по закрытым позициям по всем зонам (код 16 отчета) равен 3648.
II. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций внутри зон
- взвешенная закрытая позиция зоны 1 (код 04 отчета) равна 80;
- взвешенная открытая позиция зоны 1 (код 05 отчета) равна 170;
- взвешенная закрытая позиция зоны 2 (код 09 отчета) равна 1138;
- взвешенная открытая позиция зоны 2 (код 10 отчета) равна 2762;
- взвешенная закрытая позиция зоны 3 (код 14 отчета) равна 6237;
- взвешенная открытая позиция зоны 3 (код 15 отчета) равна -3263.
III. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций между зонами:
- закрытая позиция между зонами 1 и 2 (код 17 отчета) равна 0;
- открытая позиция между зонами 1 и 2 (код 18 + 19 отчета) равна 2932;
- закрытая позиция между зонами 2 и 3 (код 20 отчета) равна 2762;
- открытая позиция между зонами 2 и 3 (код 15 + 18 отчета) равна -501;
- остаточная позиция по зоне 2 после компенсации с позициями зон 1 и 3 (код 22 отчета) равна 0 (позиции зоны 2 полностью закрыты);
- закрытая позиция между зонами 1 и 3 (код 23 отчета) равна 170;
- остаточная позиция по зоне 1 (код 24 отчета) равна 0;
- остаточная позиция по зоне 3 (код 15 + 20 + 23 отчета) равна -331.
Это является окончательной открытой позицией.
Приложение 2
к Положению Банка России
"О порядке расчета кредитными
организациями размера
рыночных рисков"
от 24 сентября 1999 г. N 89-П
- Главная
- "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗМЕРА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ" (утв. ЦБ РФ 24.09.99 N 89-П) (ред. от 18.04.2002)