Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 13.11.2008 N 08-52/пз-н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ"

1. Положение о критериях ликвидности ценных бумаг, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 марта 2006 г. N 06-25/пз-н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 апреля 2006 г., регистрационный N 7707 <*>), дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

<*> С изменениями, внесенными Приказом ФСФР России от 9 октября 2007 г. N 07-102/пз-н "Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2007 г., регистрационный N 10489).

"7. В случае если до даты составления списка ликвидных ценных бумаг истек срок обращения ценных бумаг или ценные бумаги погашены (аннулированы), в том числе в связи с прекращением деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидации (прекращения паевого инвестиционного фонда), либо фондовой бирже стало известно о том, что указанное событие наступит в течение квартала, на который составляется список ликвидных ценных бумаг, соответствующие ценные бумаги не включаются в указанный список.

После получения информации о наступлении события, предусмотренного настоящим пунктом, фондовая биржа вправе, а если такое событие наступит в текущем квартале - обязана исключить соответствующие ценные бумаги из списка ликвидных ценных бумаг на текущий квартал. При этом информация об исключении ценных бумаг из списка ликвидных ценных бумаг размещается на сайте фондовой биржи не менее чем за 15 календарных дней до даты их исключения, а если информация о наступлении события, предусмотренного настоящим пунктом, получена фондовой биржей менее чем за 15 календарных дней до наступления этого события, - не позднее дня ее получения.

8. Если ценная бумага, принятая в качестве обеспечения по предоставленным займам по маржинальным сделкам, исключается из списка ликвидных ценных бумаг в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, то она может учитываться в составе обеспечения в течение 5 рабочих дней после размещения на сайте фондовой биржи информации об исключении соответствующей ценной бумаги из списка ликвидных ценных бумаг.".

2. Внести в Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 октября 2007 г. N 07-102/пз-н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 ноября 2007 г., регистрационный N 10489), следующие изменения:

2.1. Пункт 1.14 изложить в следующей редакции:

"1.14. Организатор торговли вправе рассчитывать индексы в соответствии с установленными им методиками.

Организатор торговли обязан направить в Федеральную службу методики расчета индекса (индексов), за исключением методики расчета фондового индекса, используемого в целях приостановления торгов, не позднее 5 дней с момента утверждения уполномоченным органом организатора торговли соответствующей методики (изменений указанной методики или ее отмены).

При этом под фондовым индексом, используемым в целях приостановления торгов, понимается индекс, характеризующийся одновременно следующими признаками:

соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 12.2 - 12.6 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденного Приказом ФСФР России от 20.05.2008 N 08-19/пз-н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.06.2008, регистрационный N 11887) <*>;

<*> С изменениями, внесенными Приказом ФСФР России от 23 сентября 2008 г. N 08-36/пз-н "О внесении изменений в Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденное Приказом ФСФР России от 20 мая 2008 г. N 08-19/пз-н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 октября 2008 г., регистрационный N 12438).

в список ценных бумаг для расчета индекса включены только акции;

индекс рассчитывается не реже одного раза в минуту в течение торгового дня.".

2.2. Пункт 1.15 изложить в следующей редакции:

"1.15. Для целей приостановления торгов в случаях, предусмотренных пунктами 5.8.3 и 5.8.4 настоящего Положения, организатор торговли обязан рассчитывать текущие цены ценных бумаг в соответствии с установленной им методикой их расчета.

Методика расчета текущих цен ценных бумаг устанавливается организатором торговли с учетом требований, предусмотренных пунктами 1.15.1 - 1.15.6 настоящего Положения.

1.15.1. Текущая цена ценной бумаги рассчитывается не реже одного раза в минуту в течение торгового дня.

1.15.2. Текущая цена ценной бумаги рассчитывается как средневзвешенная цена данной ценной бумаги за предшествующие моменту расчета десять минут торгов по всем сделкам, совершенным на основании безадресных заявок.

При этом для расчета текущей цены ценной бумаги могут использоваться цены, указанные в безадресных заявках на покупку или продажу соответствующей ценной бумаги, если лучшая цена, указанная в заявке на покупку (продажу) соответствующих ценных бумаг, выше (ниже) средневзвешенной цены данной ценной бумаги за предшествующие моменту расчета десять минут торгов по всем сделкам, совершенным на основании безадресных заявок, или последнего рассчитанного значения текущей цены ценной бумаги в случае отсутствия в течение последних десяти минут торгов сделок, совершенных на основании безадресных заявок.

1.15.3. В случае отсутствия в течение последней минуты торгов сделок, совершенных на основании безадресных заявок, а также заявок, удовлетворяющих условиям, предусмотренным пунктом 1.15.2 настоящего Положения, если методика расчета текущих цен ценных бумаг предусматривает их использование, текущая цена ценной бумаги принимается равной последней рассчитанной текущей цене данной ценной бумаги.

1.15.4. Расчет текущей цены ценной бумаги осуществляется организатором торговли по ценным бумагам, включенным в котировальный список "А", а также по ценным бумагам, включенным в список ценных бумаг для расчета используемого для целей приостановления торгов фондового индекса.

1.15.5. В случае если организатор торговли не рассчитывает фондовый индекс, отвечающий требованиям пункта 1.14 настоящего Положения, то он осуществляет расчет текущей цены по всем ценным бумагам, допущенным этим организатором торговли к торгам.

1.15.6. Ценой закрытия ценной бумаги является последняя рассчитанная в течение основной торговой сессии текущая цена данной ценной бумаги.".

2.3. В абзаце восьмом пункта 2.1.3 слова "методика расчета технического индекса" заменить словами "методики расчета текущих цен ценных бумаг и фондового индекса, используемого в целях приостановления торгов (при наличии),".

2.4. В пункте 3.4.9:

третье предложение абзаца третьего изложить в следующей редакции:

"Указанная декларация о рисках может быть использована для совершения двух и более сделок с ценными бумагами, включенными в котировальный список "И", если договором участника торгов с клиентом (договором брокера, являющегося клиентом участника торгов, со своим клиентом) прямо предусмотрена возможность заключения для клиента сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список "И".";

абзац четвертый исключить.

2.5. Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции:

"осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг или плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, правил доверительного управления ипотечным покрытием).

2.6. Абзац девятый пункта 4.8.2 дополнить словами ", за исключением делистинга в связи с истечением срока обращения облигаций или их погашением (аннулированием)".

2.7. В абзаце пятом пункта 4.8.3 слова "по основаниям, предусмотренным абзацем пятым пункта 4.17 и пунктом 4.18 настоящего Положения" заменить словами ", за исключением делистинга в связи с истечением срока обращения российских депозитарных расписок или их погашением (аннулированием)".

2.8. В первом предложении пункта 4.8.4 слова "6 месяцев" заменить словами "1 год".

2.9. В пункте 4.9:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"уполномоченным финансовым консультантом подписан проспект ценных бумаг, а в случае если включение ценных бумаг в котировальный список осуществляется более чем через 4 месяца после регистрации проспекта ценных бумаг - последний ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг;";

абзац пятый исключить.

2.10. Пункт 4.10.3 изложить в следующей редакции:

"4.10.3. Для целей включения в котировальные списки ценных бумаг эмитента, созданного в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), применяются следующие правила:

срок существования эмитента и наличие (отсутствие) у него убытков определяется с учетом срока деятельности и наличия (отсутствия) убытков у юридического лица (одного из юридических лиц), в результате реорганизации которого был создан эмитент;

требование о наличии годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), в отношении которой был проведен аудит, применяется, начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а для эмитента, реорганизация которого была завершена после 1 октября, - начиная с финансовой (бухгалтерской) отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента, к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента).".

2.11. Пункт 4.10.6 дополнить предложением следующего содержания:

"При этом, если эмитент - ипотечный агент существует менее 3 лет, требование об отсутствии убытков применяется, начиная с четвертого года его существования.".

2.12. В абзаце третьем пункта 5.1 слова "текущий торговый день" заменить словами "текущий день".

2.13. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

"5.2. Организатор торговли обязан предоставить каждому из участников торгов реестр сделок, заключенных участником торгов через организатора торговли в течение основной торговой сессии текущего дня и дополнительной торговой сессии предыдущего дня, не позднее 19 часов местного времени текущего дня. При этом отчет по сделкам, совершенным в течение дополнительной торговой сессии, участник торгов направляет клиенту, по поручению которого совершена сделка, не позднее окончания рабочего дня, в который участник торгов направляет клиенту отчет по сделкам, совершенным в течение основной торговой сессии торгового дня, следующего за днем проведения дополнительной торговой сессии".

2.14. Во втором предложении пункта 5.8 слова "Требования настоящего Положения" заменить словами "Если иное не предусмотрено настоящим Положением, требования".

2.15. Пункты 5.8.1 - 5.8.5 изложить в следующей редакции:

"5.8.1. Организатор торговли обязан приостановить осуществляемые на основании безадресных заявок торги акциями при превышении или снижении на 15% значения фондового индекса в течение десяти минут подряд в ходе данной торговой сессии по сравнению с последним значением указанного индекса, рассчитанного в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня.

5.8.2. Организатор торговли обязан приостановить осуществляемые на основании безадресных заявок торги акциями при превышении или снижении на 25% значения фондового индекса в течение десяти минут подряд в ходе данной торговой сессии по сравнению с последним значением указанного индекса, рассчитанного в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня.

5.8.3. Организатор торговли обязан приостановить осуществляемые на основании безадресных заявок торги акциями определенного выпуска, при превышении или снижении на 20% в течение десяти минут подряд текущих цен акции, рассчитанных в течение данной торговой сессии, от цены закрытия акции предыдущего торгового дня.

5.8.4. Организатор торговли обязан приостановить осуществляемые на основании безадресных заявок торги акциями определенного выпуска, при превышении или снижении на 30% в течение десяти минут подряд текущих цен акции, рассчитанных в течение данной торговой сессии, от цены закрытия акции предыдущего торгового дня.

5.8.5. Организатор торговли в случаях, предусмотренных пунктами 5.8.1 - 5.8.4 настоящего Положения, обязан приостановить торги в течение пяти минут с момента наступления соответствующего события.

Организатор торговли в случаях, предусмотренных пунктами 5.8.1 и 5.8.3 настоящего Положения, приостанавливает торги не менее чем на 1 час. Приостановка торгов в указанных случаях не осуществляется после 16 часов местного времени.

Организатор торговли в случаях, предусмотренных пунктами 5.8.2 и 5.8.4 настоящего Положения, приостанавливает торги до истечения текущего торгового дня, если иной срок не предусмотрен решением Федеральной службы.".

2.16. Раздел V дополнить пунктами 5.8.6 - 5.8.8 следующего содержания:

"5.8.6. Требования, предусмотренные пунктом 5.8.2 настоящего Положения, не применяются в течение первых 10 минут после возобновления торгов в случае их приостановления по основаниям, предусмотренным пунктом 5.8.1 настоящего Положения.

Требования, предусмотренные пунктом 5.8.4 настоящего Положения, не применяются в течение первых 10 минут после возобновления торгов акцией определенного выпуска в случае приостановления таких торгов по основаниям, предусмотренным пунктом 5.8.3 настоящего Положения.

В случае приостановки торгов в порядке, предусмотренном пунктами 5.8.1 и 5.8.3 настоящего Положения, последующая приостановка торгов в течение торгового дня осуществляется только в случаях, предусмотренных соответственно пунктами 5.8.2 и 5.8.4 настоящего Положения. При этом в случае приостановки торгов в порядке, предусмотренном пунктом 5.8.1 настоящего Положения, последующая приостановка торгов акцией определенного вида в течение этого же торгового дня в случаях, предусмотренных пунктом 5.8.3 настоящего Положения, не осуществляется.

5.8.7. Фондовая биржа в случаях, предусмотренных в пунктах 5.8.3 и 5.8.4 настоящего Положения, вправе приостановить торги по группе ценных бумаг.

5.8.8. В случае если в соответствии с правилами торговли торги на организаторе торговли осуществляются в иных режимах торговли, помимо торгов, осуществляемых на основании безадресных заявок, организатор торговли вправе приостановить торги в иных режимах торговли в случаях, предусмотренных пунктами 5.8.1 - 5.8.4 настоящего Положения.".

2.17. Пункты 5.8.6 - 5.8.11 считать соответственно пунктами 5.8.9 - 5.8.14.

2.18. Пункт 5.11 изложить в следующей редакции:

"5.11. В случае приостановки организатором торговли торгов, осуществляемых на основании безадресных заявок, в случаях, предусмотренных в пунктах 5.8.1 - 5.8.4 настоящего Положения, Федеральная служба вправе принять решение о приостановке торгов в иных режимах торговли, осуществляемых у организатора торговли.".

2.19. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:

"5.9. Порядок, установленный пунктом 5.8 настоящего Положения, действует, если иное не предусмотрено решением Федеральной службы.

Организатор торговли может предусмотреть дополнительные основания приостановления и прекращения торгов, в том числе установить порядок приостановления торгов по облигациям, инвестиционным паям, российским депозитарным распискам и иным финансовым инструментам, которые допущены к торгам у организатора торговли. В указанных случаях организатор торговли вправе приостановить торги не более чем до истечения следующего торгового дня.".

2.20. Пункт 5.14 изложить в следующей редакции:

"5.14. В случаях, предусмотренных в пункте 5.8 настоящего Положения, организатор торговли обязан незамедлительно после приостановления (прекращения) торгов, а в случае приостановления (прекращения) торгов в течение дополнительной торговой сессии - не позднее 10 часов по московскому времени следующего рабочего дня представить в Федеральную службу посредством электронной связи сообщение о факте приостановления или прекращения торгов, включающее:

информацию об основаниях приостановления или прекращения торгов;

меры, которые предполагается принять в связи с возникшей ситуацией;

предложения по порядку и срокам возобновления торгов.

В указанных случаях организатор торговли обязан также не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления (прекращения) торгов, представить в Федеральную службу справку обо всех случаях приостановления (прекращения) торгов в течение соответствующего торгового дня, включающую в себя сведения, указанные в сообщениях о факте приостановления или прекращения торгов.

В случае приостановления торгов по основаниям, предусмотренным в пунктах 5.8.3 и 5.8.4 настоящего Положения, указанная справка должна также включать:

сведения обо всех рассчитанных в течение соответствующего торгового дня текущих ценах ценных бумаг, торги по которым были приостановлены;

причины изменения цены ценной бумаги и их анализ;

выписку из реестра сделок, совершенных на торгах у организатора торговли за последние два торговых дня, по ценным бумагам, торги по которым были приостановлены.".

2.21. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

"6.5. Система мониторинга и контроля подаваемых заявок и совершаемых сделок должна технически обеспечивать:

6.5.1. Ведение мониторинга и контроля по следующим критериям:

отклонение цены сделки (заявки) от цены закрытия предыдущего торгового дня на установленную величину;

отклонение цены сделки (заявки) от цены последней сделки на установленную величину;

отклонение цены сделки от текущей цены на установленную величину;

отклонение фондового индекса на установленную величину;

совершение участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента ряда сделок, ведущих к изменению цены в одном направлении;

совершение участником торгов за свой счет сделки, в которой этот участник одновременно является продавцом и покупателем ценных бумаг, либо за счет клиента сделки, в которой контрагентом выступает участник торгов в интересах того же клиента (кросс-сделка);

совершение между участниками торгов сделок, в которых эти участники торгов попеременно выступают продавцами и покупателями (взаимные сделки);

неоднократное изменение и удаление заявок одним участником торгов, выставляемых участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента;

превышение доли сделок, совершенных участником торгов, от общего объема торгов по ценной бумаге за соответствующую торговую сессию установленной величины;

отклонение суммы сделок, совершенных участником торгов по ценной бумаге за соответствующую торговую сессию, от среднего значения такой суммы сделок, совершаемых этим участником торгов соответственно, за основную или дополнительную торговую сессию, на установленную величину;

изменение объема торгов по ценной бумаге за определенный период на установленную величину;

количество поданных участником торгов заявок и совершенных им сделок за установленный период времени;

совершение участником торгов за установленный период времени сделок в своих интересах по лучшим ценам (более низким при покупке и более высоким при продаже ценных бумаг), чем по сделкам с этими же ценными бумагами в интересах клиентов.

В случае, если в соответствии с правилами торговли торги на организаторе торговли осуществляются в двух и более секциях или в разных режимах торговли, то в целях ведения мониторинга и контроля определение значений цены закрытия, текущей цены, а также объема торгов по ценной бумаге и доли совершенных участником торгов сделок в этом объеме осуществляются организатором торговли раздельно по сделкам, заключенным в каждой из секций (каждом режиме торговли).

6.5.2. Непрерывное поступление в режиме реального времени на удаленный терминал, устанавливаемый в Федеральной службе, информации о ходе торгов, в том числе о заявках, поданных участниками торгов на заключение сделок, и сделках, заключенных на торгах организатора торговли.

Дополнительно на удаленный терминал, устанавливаемый в Федеральной службе, не позднее 10 часов местного времени следующего рабочего дня в электронно-цифровой форме в виде файла (файлов) в формате с расширением *.mdb должна быть представлена следующая информация:

информация о поданных заявках, содержащая идентификационный номер заявки, код участника торгов, код клиента участника торгов, в интересах которого была подана заявка, вид заявки, условия заявки, дата и время регистрации заявки, дата и время исполнения (отзыва) заявки, результат подачи заявки (исполнена, отозвана и т.д.);

информация о заключенных сделках, содержащая идентификационные номера заявок, на основании которых совершена сделка, идентификационный номер сделки, дата и время регистрации сделки, код участников торгов, совершивших сделку, код клиента участника торгов, по поручению которого совершена сделка, наименование эмитента (название паевого инвестиционного фонда, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия), вид, категория (тип), серия ценной бумаги, являющейся предметом сделки, номинальная стоимость одной ценной бумаги (если таковая имеется), цена одной ценной бумаги, количество ценных бумаг, в том числе количество ценных бумаг для каждого клиента, если сделка совершена по поручению или в интересах нескольких клиентов, сумма сделки.

6.5.3. Возможность передачи организаторам торговли информации о принятых Федеральной службой решениях в отношении организаторов торговли, участников торгов, ценных бумаг, допущенных к торгам, и их эмитентов (паевых инвестиционных фондов и их управляющих компаний, ипотечных сертификатов участия и управляющих ипотечным покрытием) через установленный в Федеральной службе удаленный терминал.".

2.22. Пункт 7.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"методики расчета текущих цен ценных бумаг и фондового индекса, используемого для целей приостановления торгов".

2.23. Пункт 7.7 изложить в следующей редакции:

"7.7. Организатор торговли обязан раскрывать следующую информацию:

информацию о совершенных в течение торгового дня сделках по каждой ценной бумаге (раздельно по рыночным и адресным сделкам, по сделкам, совершенным на основной и дополнительной торговой сессии) и (или) по каждой спецификации срочных сделок, в том числе наименование эмитента (наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда), вид, категорию (тип), серию ценных бумаг (название и обозначение вида срочной сделки), общее количество сделок, общий объем сделок, общее количество ценных бумаг, являющихся предметом сделок, наибольшую цену одной ценной бумаги (срочной сделки), наименьшую цену одной ценной бумаги (срочной сделки);

цену закрытия ценной бумаги;

цену и объем первой сделки на основной и дополнительной торговой сессии по каждой ценной бумаге;

цену и объем последней сделки на основной и дополнительной торговой сессии по каждой ценной бумаге;

рыночную цену, текущую рыночную цену, текущую цену и признаваемые котировки для каждой ценной бумаги, определенные в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, за торговый день, а также объем сделок, по которым был произведен расчет рыночной цены ценной бумаги и признаваемой котировки ценной бумаги;

средневзвешенную цену каждой ценной бумаги по итогам торгового дня, определяемую как результат от деления общей суммы всех совершенных за день сделок с указанной ценной бумагой на общее количество ценных бумаг по указанным сделкам;

значение текущего фондового индекса и значение закрытия фондового индекса.

В случае, если в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок осуществляется с клиринговой организацией, организатор торговли осуществляет раскрытие информации о совершенных в течение торгового дня сделках, а также расчет цен и объемов в соответствии с требованиями настоящего пункта только по сделкам (на основании сделок), в которых клиринговая организация выступает в качестве покупателя ценных бумаг.

Информация, предусмотренная в настоящем пункте (за исключением информации о значении текущего фондового индекса, а также о средневзвешенной цене каждой ценной бумаги по итогам торгового дня и информации, касающейся дополнительной торговой сессии), должна быть раскрыта организатором торговли на своем сайте в сети Интернет в течение одного часа после окончания основной торговой сессии.

Информация о значении текущего фондового индекса должна быть раскрыта организатором торговли на своем сайте в сети Интернет в течение двух минут с момента его расчета.

Информация о средневзвешенной цене каждой ценной бумаги по итогам торгового дня и информации, касающейся дополнительной торговой сессии, должна быть раскрыта организатором торговли на своем сайте в сети Интернет не позднее начала основной торговой сессии следующего торгового дня. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на своем сайте в течение 6 месяцев с момента ее раскрытия.".

2.24. Пункт 7.10.4 изложить в следующей редакции:

"7.10.4. Значение текущего фондового индекса и значение закрытия фондового индекса.".

2.25. Пункт 7.10.6 исключить.

2.26. Абзац первый пункта 3 Перечня требований, соблюдение которых является условием включения облигаций в котировальный список "А" фондовой биржи, Приложения N 2 к Положению о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг после слов "В совете директоров эмитента" дополнить словами ", за исключением эмитента, единственным участником (акционером) которого является Российская Федерация,".