Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КРЕДИТОВ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗАЛОГОМ (БЛОКИРОВКОЙ) ЦЕННЫХ БУМАГ" (утв. ЦБ РФ 04.08.2003 N 236-П) (ред. от 25.11.2011)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.08.2004 N 1496-У)

1. Расчет достаточности обеспечения кредита Банка России производится Банком России перед каждой выдачей ломбардного кредита или кредита овернайт или каждым установлением лимита внутридневного кредита и кредита овернайт.

2. Обеспечение ломбардного кредита или кредита овернайт считается достаточным, если в день выдачи ломбардного кредита или кредита овернайт рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков, входящих в залоговый портфель, определяемая в соответствии с Главой 1 Положения и скорректированная на установленный Банком России соответствующий поправочный коэффициент, равна или превышает (не больше чем на максимальную рыночную цену одной ценной бумаги, имеющей максимальный срок до погашения в залоговом портфеле, скорректированную на соответствующий поправочный коэффициент) сумму испрашиваемого ломбардного кредита или сумму кредита овернайт, включая начисленные проценты за предполагаемый период пользования кредитом Банка России

При предоставлении внутридневных кредитов и/или принятии заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе, заявлений на получение ломбардного кредита обеспечением являются ценные бумаги, учитываемые в разделе "Блокировано Банком России" счета депо банка, рыночная стоимость которых (скорректированная на установленный Банком России соответствующий поправочный коэффициент) достаточна для получения определенной суммы внутридневного кредита с учетом процентов из расчета процентной ставки по кредиту овернайт и предполагаемого периода пользования кредитом овернайт и/или для получения ломбардных кредитов, указанных в заявках на участие в ломбардном кредитном аукционе, заявлениях на получение ломбардного кредита с учетом процентов из расчета процентной ставки и предполагаемого периода пользования ломбардным кредитом, указанных в соответствующих заявках/заявлениях (по неконкурентным заявкам - из расчета процентной ставки по кредитам овернайт, действующей на начало дня принятия заявки).

3. Обеспечение ломбардного кредита / кредита овернайт считается достаточным если выполняется следующее неравенство:

(1) S <= Р < S + MaxP, где

S - наращенная сумма долга по ломбардному кредиту или кредиту овернайт (рассчитываемая в соответствии с п.1. Приложения 5 к Положению);

Р - рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков, вошедших в залоговый портфель, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент;

МахР - максимальная рыночная стоимость одной ценной бумаги, имеющей максимальный срок до погашения в залоговом портфеле, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент.

4. Расчет рыночной стоимости ценных бумаг всех выпусков, входящих в залоговый портфель, определяемой в соответствии с главой 1 Положения, производится исходя из рыночной стоимости указанных ценных бумаг, определенной в соответствии с требованиями отдельного акта Банка России, устанавливающего порядок расчета стоимости обеспечения по кредитам Банка России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.08.2004 N 1496-У)

Рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков в залоговом портфеле, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент (Р), определяется (в рублях и копейках с округлением в порядке, предусмотренном п. 4 Приложения 5 к Положению) по формуле:

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.08.2004 N 1496-У)

t - порядковый номер выпуска ценных бумаг, находящихся в залоговом портфеле;

m - количество выпусков ценных бумаг, находящихся в залоговом портфеле;

Vt - рыночная стоимость одной ценной бумаги t-го выпуска;

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.08.2004 N 1496-У)

Qt - общее количество ценных бумаг t-го выпуска, находящихся в залоговом портфеле;

Kt - соответствующий поправочный коэффициент Банка России, установленный по t-му выпуску ценных бумаг.

5. Размер лимита внутридневного кредита и кредита овернайт, устанавливаемого Банком России по основному счету банка (L), рассчитывается по формуле:

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.08.2004 N 1496-У)

Lгкд - лимит кредитования банка по внутридневному кредиту и кредиту овернайт, указанный в генеральном кредитном договоре;

Р - рыночная стоимость ценных бумаг, находящихся в разделе "Блокировано Банком России" счета депо банка, соответствующих требованиям п. 3.7 настоящего Положения и не являющихся обеспечением заявок банка на участие в ломбардном кредитном аукционе, а также заявлений банка на получение ломбардного кредита, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент;

N365 - число календарных дней в периоде времени со дня, следующего за предполагаемым днем предоставления кредита овернайт, до предполагаемого дня погашения кредита овернайт включительно, приходящихся на календарный год с количеством дней 365;

N366 - число календарных дней в периоде времени со дня, следующего за предполагаемым днем предоставления кредита овернайт, до предполагаемого дня погашения кредита овернайт включительно, приходящихся на календарный год с количеством дней 366;

N - число календарных дней в периоде времени со дня, следующего за предполагаемым днем предоставления кредита овернайт, до предполагаемого дня погашения кредита овернайт включительно. При этом должно выполняться следующее тождество N = N365 + N366;

i - процентная ставка Банка России по кредитам овернайт Банка России (в процентах годовых);

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.08.2004 N 1496-У)

[X] - операция выделения целой части величины X с точностью до копеек.

Приложение 4
к Положению ЦБ РФ
от 4 августа 2003 г. N 236-П
"О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных
залогом (блокировкой) ценных бумаг"