не действует
Редакция от 24.09.1999
Подробная информация
| Наименование документ | "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗМЕРА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ" (утв. ЦБ РФ 24.09.99 N 89-П) |
| Вид документа | положение, порядок |
| Принявший орган | цб рф |
| Номер документа | 89-П |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 24.09.1999 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | не действует |
| Публикация | - "Вестник Банка России", N 60, 29.09.99,
- "Бизнес и банки", N 41, 1999
|
| Навигатор | Примечания |
ПРИМЕР РАСЧЕТА ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
| Наименование позиций | Код | Сумма |
| Расчет взвешенных позиций, компенсированных по зонам | | |
| I зона | | |
| Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам | 01 | 560 |
| Взвешенная открытая позиция (длинная) | 02 | 250 |
| Взвешенная открытая позиция (короткая) | 03 | 80 |
| Взвешенная закрытая позиция | 04 | 80 |
| Взвешенная открытая позиция | 05 | 170 |
| II зона | | |
| Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам | 06 | 850 |
| Взвешенная открытая позиция (длинная) | 07 | 3900 |
| Взвешенная открытая позиция (короткая) | 08 | 1138 |
| Взвешенная закрытая позиция | 09 | 1138 |
| Взвешенная открытая позиция | 10 | 2762 |
| III зона | | |
| Итог по взвешенной закрытой позиции по срокам | 11 | 2238 |
| Взвешенная открытая позиция (длинная) | 12 | 6237 |
| Взвешенная открытая позиция (короткая) | 13 | 9500 |
| Взвешенная закрытая позиция | 14 | 6237 |
| Взвешенная открытая позиция | 15 | -3263 |
| Сумма взвешенных позиций, компенсированных по срокам (код 01 + 06 + 11) | 16 | 3648 |
| Расчет позиций, компенсированных между зонами | | |
| Компенсация между зонами 1 и 2 | | |
| Закрытая позиция по зонам 1 и 2 | 17 | 0 |
| Остаточная открытая позиция по зоне 2 | 18 | 2762 |
| Остаточная открытая позиция по зоне 1 | 19 | 170 |
| Компенсация между зонами 2 и 3 | | |
| Закрытая позиция по зонам 2 и 3 | 20 | 2762 |
| Остаточная открытая позиция по зоне 3 | 21 | -501 |
| Остаточная открытая позиция по зоне 2 | 22 | 0 |
| Компенсация между зонами 1 и 3 | | |
| Закрытая позиция по зонам 1 и 3 | 23 | 170 |
| Остаточная открытая позиция по зоне 1 | 24 | 0 |
| Остаточная открытая позиция по зоне 3 | 25 | -331 |
| Расчет окончательной позиции (код 22 + 24 + 25) | 26 | 331 |
| Расчет величины риска | | |
| Код 16 взвешивается на 10% | 27 | 364,8 |
| Код 04 взвешивается на 40% | 28 | 32,8 |
| Код 09 взвешивается на 30% | 29 | 455,2 |
| Код 14 взвешивается на 30% | 30 | 1871,1 |
| Код 17 взвешивается на 40% | 31 | 0 |
| Код 20 взвешивается на 40% | 32 | 1100,8 |
| Код 23 взвешивается на 150% | 33 | 255,0 |
| Код 26 взвешивается на 100% | 34 | 331,0 |
| Итого (сумма по кодам 27 - 34) | 35 | 4409,9 |
| Валютный курс | 36 | |
| Величина ОПР в рублевой оценке | 37 | |
Примечания.
1) Отчет составляется по каждому виду валюты.
2) По строке 36 указывается курс валюты, по которой составлен отчет, на дату его составления.
Приложение 1
(продолжение)
Основные элементы, включаемые в отчет:
- чистая закрытая позиция по зоне 1 (код 01 отчета) равна 560;
- чистая закрытая позиция по зоне 2 (код 06 отчета) равна 850;
- чистая закрытая позиция по зоне 3 (код 11 отчета) равна 2238;
- итог по закрытым позициям по всем зонам (код 16 отчета) равен 3648.
II. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций внутри зон| Компенсация между зонами | Сумма взвешенных открытых позиций | Взвешенные закрытые позиции | Взвешенные открытые позиции |
| длинные | короткие |
| Зона 1 | +250 | -80 | 80 | +170 | |
| Зона 2 | +3900 | -1138 | 1138 | +2762 | |
| Зона 3 | +6237 | -9500 | 6237 | | -3263 |
Элементы, включаемые в отчет:
- взвешенная закрытая позиция зоны 1 (код 04 отчета) равна 80;
- взвешенная открытая позиция зоны 1 (код 05 отчета) равна 170;
- взвешенная закрытая позиция зоны 2 (код 09 отчета) равна 1138;
- взвешенная открытая позиция зоны 2 (код 10 отчета) равна 2762;
- взвешенная закрытая позиция зоны 3 (код 14 отчета) равна 6237;
- взвешенная открытая позиция зоны 3 (код 15 отчета) равна -3263.
III. Определение открытых и закрытых взвешенных позиций между зонами:- закрытая позиция между зонами 1 и 2 (код 17 отчета) равна 0;
- открытая позиция между зонами 1 и 2 (код 18 + 19 отчета) равна 2932;
- закрытая позиция между зонами 2 и 3 (код 20 отчета) равна 2762;
- открытая позиция между зонами 2 и 3 (код 15 + 18 отчета) равна -501;
- остаточная позиция по зоне 2 после компенсации с позициями зон 1 и 3 (код 22 отчета) равна 0 (позиции зоны 2 полностью закрыты);
- закрытая позиция между зонами 1 и 3 (код 23 отчета) равна 170;
- остаточная позиция по зоне 1 (код 24 отчета) равна 0;
- остаточная позиция по зоне 3 (код 15 + 20 + 23 отчета) равна -331.
Это является окончательной открытой позицией.
Приложение 2
к Положению Банка России
"О порядке расчета кредитными
организациями размера
рыночных рисков"
от 24 сентября 1999 г. N 89-П
