Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 15.06.95 N 02-125 (ред. от 17.09.99) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ ВЫПУСКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ГКО"

Приложение N 1
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. - Приказа ЦБ РФ от 21.05.97 N 02-225)

1.1. Каждому Дилеру и Инвестору, осуществляющему операции с Облигациями, присваивается регистрационный код.

1.2. Код Дилера присваивается Банком России организации, выполняющей на основании договора с Банком России дилерские функции в соответствии с настоящим Положением. Код Дилера может быть изменен или присвоен другой организации только Банком России.

1.3. Код Инвестора присваивается Дилером каждому клиенту, заключившему с ним договор на обслуживание на рынке краткосрочных государственных облигаций.

2.1. Регистрационный код Дилера состоит из одиннадцати значащих разрядов, разделенный на три группы: Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7Х8Х9Х10Х11.

2.2. Первая группа Х1, тип Дилера:

C - банк, кредитные организации,

N - небанковские организации,

S - государственная организация,

Z - центральный банк.

2.3. Вторая группа Х2Х3Х4Х5Х6 указывает на номер Дилера, присвоенный ему по договору с Банком России.

2.4. Третья группа Х7Х8Х9Х10Х11 всегда равна 00000.

3.1. Регистрационный код Инвестора состоит из одиннадцати значащих разрядов, разделенных на четыре группы: Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7Х8Х9Х10Х11.

3.2. Первые две группы Х1 и Х2Х3Х4Х5Х6 кодируются в соответствии с п.п. 2.2 и 2.3 настоящего Приложения N 1.

3.3. Третья группа Х7 указывает тип Инвестора:

1 - банк,

2 - профессиональные участники рынка ценных бумаг,

3 - институциальные инвесторы (АООТ, АОЗТ, страховые общества, компании, негосударственные пенсионные фонды и т.п.),

4 - физические лица,

5 - органы государственной власти и подведомственные им учреждения (Федеральные и органы субъектов Федерации),

6 - прочие Инвесторы,

7 - нерезидент РФ,

8 - Доверительные управляющие.

3.4. Четвертая группа Х8Х9Х10Х11 указывает порядковый номер Инвестора, присвоенный ему Дилером при заключении договора на обслуживание.

4.1. Для расчетов по сделкам с облигациями через Расчетные центры ОРЦБ Банк России присваивает Дилерам торговые идентификаторы на основании регистрационного кода путем добавления к последнему нулевого разряда Х0, указывающего на местонахождение Расчетного центра ОРЦБ.

Приложение N 2
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

1. Номер поручения.

2. Дата поручения.

3. Государственный регистрационный номер ценной бумаги.

4. Наименование поставщика ценных бумаг (лица, уступающего права на ценные бумаги).

5. Номер счета ДЕПО поставщика ценных бумаг. <*>

6. Наименование депозитария поставщика ценных бумаг.

7. Код депозитария поставщика.

8. Наименование получателя ценных бумаг (лица, приобретающего права на ценные бумаги).

9. Номер счета ДЕПО получателя ценных бумаг. <**>

10. Наименование депозитария получателя ценных бумаг.

11. Код депозитария получателя ценных бумаг.

12. Количество ценных бумаг.

13. Основание поручения:

вид документа;

номер документа;

дата документа;

место регистрации.

<*> Номер счета "депо" поставщика должен содержать регистрационный код поставщика.

<**> Номер счета "депо" получателя должен содержать регистрационный код получателя.

Приложение N 3
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. - Указания ЦБ РФ от 17.08.98 N 316-У)

Колонка 2 - время заключения сделки;

Колонка 3 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа);

Колонка 4 - цена сделки в процентах от номинала;

Колонка 5 - количество проданных или купленных ценных бумаг;

Колонка 6 - номер заявки в Торговой системе;

Колонка 7 - тип заявки: L - лимитированная, S - с разбивкой, R - рыночная;

Колонка 8 - номер депозитарного счета в Торговой системе;

Колонка 9 - сумма сделки в рублях;

Колонка 10 - при сделках с ГКО не используется;

Колонка 11 - сумма комиссии в рублях;

Колонка 12 - код инвестора / N поручения инвестора по делу произв. дилера.

Примечание. В колонке 11 сумма указывается со знаком "-" (списание), в колонке 9 сумма указывается со знаком "+", если она подлежит зачислению на счет дилера, или со знаком "-", если она подлежит списанию со счета дилера.

В строке Итого указывается арифметическая сумма колонок 9 и 11.

Представитель Центрального банка РФ подписывает выписку только на аукционе.

Приложение N 4
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. - Указания ЦБ РФ от 17.08.98 N 316-У)

Колонка 2 - номер сделки в Торговой системе;

Колонка 3 - время заключения сделки;

Колонка 4 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа);

Колонка 5 - количество проданных или купленных ценных бумаг;

Колонка 6 - цена сделки в процентах от номинала;

Колонка 7 - номер заявки в Торговой системе;

Колонка 8 - тип заявки: L - лимитированная, S - с разбивкой, R - рыночная;

Колонка 9 - код дилера;

Колонка 10 - номер депозитарного счета в Торговой системе;

Колонка 11 - сумма сделки в рублях;

Колонка 12 - сумма комиссии в рублях.

Приложение N 5
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. - Указания ЦБ РФ от 17.08.98 N 316-У)

Приложение N 6
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. - Приказа ЦБ РФ от 21.05.97 N 02-225, Указания ЦБ РФ от 17.08.98 N 316-У)

1. Каждому выпуску облигаций Российской Федерации присваивается государственный регистрационный номер.

2. Государственный регистрационный номер состоит из девяти значащих разрядов: X1X2X3X4X5X6X7X8X9.

3. Первый разряд номера (X1) - цифра "2" указывает на вид ценной бумаги - долговое обязательство.

4. Второй разряд (X2) указывает на вид и срочность ценной бумаги:

"1" - для государственных краткосрочных бескупонных облигаций со сроком обращения до 1 года;

"4" - для облигаций федерального займа с переменным купонным доходом сроком обращения от 1 года до 5 лет;

"5" - для облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом сроком обращения от 1 года до 5 лет;

"6" - для облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом сроком обращения от 5 до 30 лет.

(в ред. Приказа ЦБ РФ от 21.05.97 N 02-225)

5. Третий, четвертый и пятый разряды (X3X4X5) указывают порядковый номер выпуска данного типа.

6. Шестой, седьмой и восьмой разряды (X6X7X8) - буквы "RMF" ("Russian Ministry of Finance") - указывают на эмитента.

7. Девятый разряд (X9) - буква "S" - свидетельствует о том, что ценная бумага является государственной.

8. При использовании данного государственного регистрационного номера в международных операциях как номера ISIN к номеру слева от него добавляется двухразрядный префикс, а справа - контрольный разряд в соответствии с международным стандартом ISO 6166.

Пример: первый выпуск трехмесячных облигаций будет иметь номер "21001RMFS".

Приложение N 7
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. - Указания ЦБ РФ от 17.08.98 N 316-У)

В соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации N 107 от 8 февраля 1993 г. "О выпуске государственных краткосрочных бескупонных облигаций" "__" _____ 199_ года на Московской Межбанковской валютной бирже состоится аукцион по размещению выпуска государственных краткосрочных бескупонных облигаций N ____ RMFS.

Параметры размещаемого выпуска:

Государственный регистрационный номер выпуска;

Форма выпуска;

Объем выпуска;

Объем неконкурентных заявок (для каждого дилера);

Номинальная стоимость одной облигации;

Срок обращения;

Дата погашения облигаций;

Круг потенциальных владельцев;

Налогообложение доходов;

Дата и время проведения аукциона.

Операции по купле - продаже государственных краткосрочных бескупонных облигаций будут производиться через официально зарегистрированных дилеров Банка России.

Приложение N 8
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. - Указания ЦБ РФ от 17.08.98 N 316-У)

Аукцион по размещению государственных краткосрочных бескупонных облигаций Российской Федерации выпуска N ____ RMFS (выпуск - "__" _____ 199_ г., погашение - "__" _____ 199_ г., срок обращения - ____ дня) осуществлен "__" ______ 199_ года на Московской Межбанковской валютной бирже.

В аукционе приняли участие _____ организаций - дилеров.

Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, составил ____ млрд. рублей. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не более ___% от общего объема заявок, поданных дилером, также было разрешено участие нерезидентов в объеме, не превышающем ___% номинального объема выпуска.

На аукцион подавались заявки в диапазоне от ____ до ____ процентов к номиналу. Общий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил _____ млрд. рублей по номиналу.

Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением Министерства финансов Российской Федерации составила ____ процентов к номиналу. Конкурентные заявки удовлетворены на общий объем ____ млрд. рублей по номиналу (что составляет ____ % от общего объема поданных конкурентных заявок).

Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила ____ процентов к номиналу. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный объем ____ млрд. рублей.

____% облигаций приобретены инвесторами, не являющимися дилерами.

Доходность облигаций по результатам аукциона:

    ____________________ Банком    России    произведено    полное\r\n    (Число, месяц, год)\r\nпогашение выпуска облигаций (купона) _____________________________\r\n                                         (государственный\r\n______________________ за счет ___________________________________\r\nрегистрационный номер)         (выручки от реализации выпуска ___,\r\n__________________________________________________________________\r\nдополнительного транша выпуска ______, средств федерального\r\n________.\r\nбюджета)

Управление ценных бумаг

Приложение N 9
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. - Указания ЦБ РФ от 17.08.98 N 316-У)

Приложение N 10
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.09.99 N 639-У)

День недели, число, месяц, год

Приложение N 11
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.09.99 N 639-У)

день, число / месяц / год

Дилер:

Идентификатор:

Правила торгов <*>:

<*> Срок РЕПО Дилер - Дилер, либо выкуп РЕПО.

Итого:

Маклер ММВБ

Дилер

Колонка 1 - номер по порядку; колонка 2 - время заключения сделки; колонка 3 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа); колонка 4 - цена первой части сделки РЕПО в процентах от номинала; колонка 5 - количество проданных или купленных ценных бумаг; колонка 6 - номер заявки в Торговой системе; колонка 7 - тип поданной заявки; колонка 8 - номер сделки, заключенной в Торговой системе; колонка 9 - Торговый счет (позиция "депо" Дилера); колонка 10 - сумма сделки в руб.; колонка 11 - используется при сделках с Облигациями с фиксированным купонным доходом, рассчитывается на дату заключения сделки; колонка 12 - сумма комиссии ММВБ в руб.; колонка 13 - цена второй части сделки РЕПО в процентах от номинала.

В строке "Итого по" указывается сумма значений колонки 5. В строке "Брутто" для каждого выпуска ГКО - ОФЗ указываются: сумма значений колонки 10 и сумма значений колонки 12. В строке "Итого" указываются сумма значений по всем выпускам ГКО - ОФЗ колонки 10 и сумма значений по всем выпускам ГКО - ОФЗ колонки 12.

Приложение N 12
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.09.99 N 639-У)

день, число / месяц / год

Дилер:

Идентификатор:

Правила торгов: изменение позиций "депо" перед исполнением вторых частей РЕПО

Маклер ММВБ

Дилер

Колонка 1 - номер по порядку; колонка 2 - не заполняется; колонка 3 - номер инструкции (технической инструкции Торговой системы на изменение позиций "депо"); колонка 4 - состояние инструкции (М - выполнено, С - снято Торговой системой); колонка 5 - вид операции (D - дебет, К - кредит); колонка 6 - период торгов (О - период открытия); колонка 7 - наименование выпуска ГКО - ОФЗ; колонка 8 - сумма изменений позиции "депо" (количество облигаций); колонка 9 - Торговый счет (позиция "депо" Дилера); колонка 10 - адресат (идентификатор Дилера); колонка 11 - ссылка; колонка 12 - время ввода инструкции; колонка 13 - время снятия инструкции.

Приложение N 13
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.09.99 N 639-У)

Формирование начальных значений денежных позиций Дилера / Инвестора

1. Начальное значение денежной позиции Дилера / Инвестора на данный день соответствует депозиту Дилера / Инвестора:

                        Pos  = D ,\r\n                           M    M

 где D  - депозит Дилера / Инвестора по денежным средствам;\r\n      M\r\n Pos  - денежная позиция Дилера / Инвестора, рассчитывается  на\r\n    M\r\nкаждый допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.

2. Начальное значение денежных позиций Дилера / Инвестора на каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО, кроме последнего, соответствует значению денежной позиции Дилера / Инвестора на этот срок, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:

                  cur Pos  = prev   Pos .\r\n                     T   M       T+1   M

3. Начальное значение денежной позиции Дилера / Инвестора на последний допустимый срок заключения сделок равно нулю:

                         Pos  = 0.\r\n                      T+1   M

Формирование начальных значений позиций Дилера / Инвестора по Облигациям

Начальное значение позиции "депо" Дилера / Инвестора на каждый день соответствует депозиту Дилера / Инвестора на соответствующем разделе ДЕПО:

                        Pos  = D ,\r\n                           s    s\r\n \r\n где D  - депозит Дилера / Инвестора по Облигациям;\r\n      s\r\n Pos  -  позиция "депо"  Дилера / Инвестора,  рассчитывается на\r\n    s\r\nкаждый допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.

Изменение значений позиций Дилера / Инвестора по Облигациям перед исполнением вторых частей РЕПО:

1. Значение позиции "депо" Дилера / Инвестора соответствует совокупности депозита Дилера / Инвестора и позиции РЕПО сроком на один день, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:

                 cur Pos  = D  + prev Pos ,\r\n                        S    S       T   R\r\n \r\n где D  - депозит Дилера / Инвестора по Облигациям;\r\n      S\r\n Pos  - позиция "депо" Дилера / Инвестора;\r\n    S\r\n Pos  - позиция  РЕПО  Дилера  /  Инвестора, рассчитывается  на\r\n    R\r\nкаждый допустимый срок заключения сделок отдельно.\r\n 

2. Значение позиций РЕПО Дилера / Инвестора на каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО, кроме последнего, соответствует значению позиции РЕПО Дилера / Инвестора на этот срок, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:

                  cur Pos  = prev   Pos .\r\n                     T   R       T+1   R

3. Значение позиции РЕПО Дилера / Инвестора на последний допустимый срок заключения сделок равно нулю:

                         Pos  = 0,\r\n                      T+1   R

    где prev Pos , prev   Pos ,  prev   Pos  -     соответствующая\r\n            T   R      T+1   R       T+1   M\r\nпозиция РЕПО / денежная позиция Дилера / Инвестора, сложившаяся по\r\nитогам предыдущего торгового дня.

При допустимых сроках РЕПО 1 и 2 дня значение индекса T соответствует 1 дню, значение индекса T + 1 соответствует 2 дням.

Приложение N 14
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.09.99 N 639-У)

<*> Формулы приведены без учета комиссии ММВБ.

Для приема Заявки на заключение сделки купли - продажи либо сделки РЕПО необходимым условием является то, что в случае ее приема сохраняется справедливость ограничений на плановые позиции Дилера / Инвестора (1) - (5) на все допустимые сроки заключения сделок:

1. Цены Заявок должны быть не меньше расчетной цены, установленной Банком России по каждому выпуску на соответствующий день:

                        P >= cbrP.

2. Размер плановой денежной позиции Дилера / Инвестора не должен превышать установленного Банком России Лимита Дилеру / Инвестору. Дилер / Инвестор может устанавливать дополнительные лимиты на свои Плановые денежные позиции, которые не должны превышать лимитов, установленных Банком России:

                  Pos  >= lim >= cbrlim.\r\n                     M

3. Суммарный размер Плановой денежной позиции всех Дилеров / Инвесторов не должен превышать установленный Банком России Суммарный лимит:

                   SUMPos  >= cbrlim   .\r\n                         M          SUM

4. Плановая позиция "депо" либо плановая позиция по РЕПО (в зависимости от того, в счет какой позиции была подана Заявка) по выпуску и сроку, указанным в Заявке, должна быть не меньше количества бумаг, указанных в Заявке:

                               *\r\n                      Pos  >= N  либо\r\n                         R\r\n \r\n                                 *\r\n                        Pos  >= N ,\r\n                           S

      *\r\n где N  - количество Облигаций, указанных в заявке на продажу.

Приложение N 15
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.09.99 N 639-У)

Где M, N - соответствующие количества денежных средств и Облигаций при заключении Сделки в Торговой системе.

Приложение N 16
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

Где: M* - соответствующее количество денежных средств, указанное в Заявке на покупку по первой части Сделки РЕПО;

N* - соответствующее количество Облигаций, указанное в Заявке на продажу по первой части Сделки РЕПО;

M - соответствующие количества денежных средств при заключении Сделки в Торговой системе.

N - соответствующие количества Облигаций при заключении Сделки в Торговой системе.

Приложение N 17
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. - Указаний ЦБ РФ от 17.08.98 N 316-У, от 17.09.99 N 639-У)

Приложение N 18
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. - Указаний ЦБ РФ от 17.08.98 N 316-У, от 17.09.99 N 639-У)

Средневзвешенная цена на аукционе и на вторичных торгах по каждому выпуску определяется по формуле:

C - средневзвешенная цена на аукционе или на вторичных торгах по облигациям;

Ci - цена по удовлетворенной конкурентной заявке при аукционе; цена по удовлетворенной заявке на вторичных торгах;

Qi - количество облигаций по удовлетворенной заявке.