Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 15.06.95 N 02-125 (ред. от 17.09.99) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ ВЫПУСКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ГКО"

Формирование начальных значений денежных позиций Дилера / Инвестора

1. Начальное значение денежной позиции Дилера / Инвестора на данный день соответствует депозиту Дилера / Инвестора:

                        Pos  = D ,\r\n                           M    M

 где D  - депозит Дилера / Инвестора по денежным средствам;\r\n      M\r\n Pos  - денежная позиция Дилера / Инвестора, рассчитывается  на\r\n    M\r\nкаждый допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.

2. Начальное значение денежных позиций Дилера / Инвестора на каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО, кроме последнего, соответствует значению денежной позиции Дилера / Инвестора на этот срок, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:

                  cur Pos  = prev   Pos .\r\n                     T   M       T+1   M

3. Начальное значение денежной позиции Дилера / Инвестора на последний допустимый срок заключения сделок равно нулю:

                         Pos  = 0.\r\n                      T+1   M

Формирование начальных значений позиций Дилера / Инвестора по Облигациям

Начальное значение позиции "депо" Дилера / Инвестора на каждый день соответствует депозиту Дилера / Инвестора на соответствующем разделе ДЕПО:

                        Pos  = D ,\r\n                           s    s\r\n \r\n где D  - депозит Дилера / Инвестора по Облигациям;\r\n      s\r\n Pos  -  позиция "депо"  Дилера / Инвестора,  рассчитывается на\r\n    s\r\nкаждый допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.

Изменение значений позиций Дилера / Инвестора по Облигациям перед исполнением вторых частей РЕПО:

1. Значение позиции "депо" Дилера / Инвестора соответствует совокупности депозита Дилера / Инвестора и позиции РЕПО сроком на один день, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:

                 cur Pos  = D  + prev Pos ,\r\n                        S    S       T   R\r\n \r\n где D  - депозит Дилера / Инвестора по Облигациям;\r\n      S\r\n Pos  - позиция "депо" Дилера / Инвестора;\r\n    S\r\n Pos  - позиция  РЕПО  Дилера  /  Инвестора, рассчитывается  на\r\n    R\r\nкаждый допустимый срок заключения сделок отдельно.\r\n 

2. Значение позиций РЕПО Дилера / Инвестора на каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО, кроме последнего, соответствует значению позиции РЕПО Дилера / Инвестора на этот срок, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:

                  cur Pos  = prev   Pos .\r\n                     T   R       T+1   R

3. Значение позиции РЕПО Дилера / Инвестора на последний допустимый срок заключения сделок равно нулю:

                         Pos  = 0,\r\n                      T+1   R

    где prev Pos , prev   Pos ,  prev   Pos  -     соответствующая\r\n            T   R      T+1   R       T+1   M\r\nпозиция РЕПО / денежная позиция Дилера / Инвестора, сложившаяся по\r\nитогам предыдущего торгового дня.

При допустимых сроках РЕПО 1 и 2 дня значение индекса T соответствует 1 дню, значение индекса T + 1 соответствует 2 дням.

Приложение N 14
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.09.99 N 639-У)