Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 26.12.2003 N 03-54/пс "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ"

5.1. Организатор торговли обязан проводить торги в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, и документами, утвержденными организатором торговли.

5.2. Порядок совершения и исполнения сделок устанавливается организатором торговли с учетом следующих требований:

5.2.1. Сделки на торгах совершаются на основании адресных или безадресных заявок, поданных участниками торгов. При этом безадресной заявкой признается заявка, адресованная всем участникам торгов. Все иные заявки признаются адресными.

Организаторы торговли вправе дополнительно устанавливать иную классификацию заявок, подаваемых участниками торгов.

5.2.2. Правила торговли фондовой биржи должны предусматривать исполнение сделок участниками торгов исключительно при помощи централизованного клиринга.

5.2.3. Маркет-мейкер при исполнении своих обязательств может подавать только безадресные заявки и совершать сделки только от своего имени и за свой счет. Поданная заявка должна содержать указание о том, что она подана при исполнении обязательств маркет-мейкера, без раскрытия соответствующей информации остальным участникам торгов.

5.2.4. Не допускается удовлетворение заявок, в результате удовлетворения которых совершается сделка без изменения владельца данных ценных бумаг, а также встречных заявок двух участников торгов, поданных ими при выполнении обязательств маркет-мейкеров.

5.3. Организатор торговли должен вести реестр заявок, поданных участниками торгов, а также реестр сделок, совершенных на торгах у организатора торговли. Указанные реестры должны позволять составлять списки и выписки из них на любую дату и за любой период.

5.4. Реестр заявок, поданных участниками торгов, должен содержать следующие сведения:

идентификационный номер заявки;

код участника торгов, подавшего заявку;

код клиента, по поручению которого подана заявка;

вид заявки;

условия заявки;

дату и время регистрации заявки;

дату и время исполнения (отзыва) заявки;

результат подачи заявки (исполнена, отозвана и т.д.).

5.5. Реестр сделок, совершенных на торгах у организатора торговли, должен содержать следующие сведения:

стандартные условия сделок (за исключением цены, категорий (типов), серий ценных бумаг);

идентификационный номер сделки;

дату и время регистрации сделки;

коды участников торгов, совершивших сделку;

коды клиентов участников торгов, по поручению которых совершена сделка;

наименование эмитента (название паевого инвестиционного фонда), вид, категорию (тип), серию ценной бумаги, являющуюся предметом сделки;

номинальную стоимость одной ценной бумаги (если таковая имеется);

цену одной ценной бумаги;

количество ценных бумаг;

сумму сделки.

5.6. Реестр срочных сделок, совершенных на фондовой бирже, вместо сведений, указанных в абзацах седьмом - десятом пункта 5.5 настоящего Положения, должен содержать следующие сведения:

наименование и обозначение фьючерсного или опционного контракта, принятое на фондовой бирже;

количество совершенных фьючерсных (опционных) контрактов;

цену одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону).

5.7. Организатор торговли вправе включать в указанные в пункте 5.3 реестры иные сведения, помимо предусмотренных настоящим Положением.

5.8. Организатор торговли обязан прекратить или приостановить торги в случаях, указанных в настоящем Положении и других нормативных правовых актах Федеральной комиссии.

5.8.1. Организатор торговли обязан приостановить торги не менее чем на 1 час в случаях:

повышения или снижения значения технического индекса открытия по сравнению со значением технического индекса закрытия предыдущего дня более чем на 12 процентов;

повышения или снижения значения текущего технического индекса по сравнению со значением технического индекса открытия текущего дня более чем на 8 процентов.

5.8.2. Организатор торговли обязан приостановить торги в случаях:

повышения или снижения значения технического индекса открытия по сравнению со значением технического индекса закрытия предыдущего дня более чем на 15 процентов;

повышения или снижения значения текущего технического индекса по сравнению со значением технического индекса открытия текущего дня более чем на 10 процентов.

5.8.3. Фондовая биржа обязана приостановить торги по ценной бумаге данного выпуска (по инвестиционному паю данного паевого инвестиционного фонда), включенной в котировальный список "А", не менее чем на 1 час в случаях:

повышения или снижения средневзвешенной цены за первый час торгов (далее - цены открытия) по сравнению со средневзвешенной ценой за последний час торгов предыдущего дня (далее - ценой закрытия) по данной ценной бумаге более чем на 15 процентов;

повышения или снижения средневзвешенной цены за предшествующий расчету час торгов (далее - текущая цена) ценной бумаги по сравнению с ценой открытия текущего дня более чем на 10 процентов.

Расчет текущей цены ценной бумаги проводится фондовой биржей в течение торгового дня не реже чем каждые 30 минут.

В случае отсутствия сделок в первый час торгов ценой открытия ценной бумаги считается последняя цена закрытия ценной бумаги.

В случае отсутствия сделок в последний час торгов ценой закрытия ценной бумаги считается последняя текущая цена ценной бумаги.

В случае отсутствия сделок в предшествующий расчету текущей цены ценной бумаги час торгов текущей ценой ценной бумаги считается последняя текущая цена ценной бумаги.

В случае отсутствия сделок в течение торгового дня текущей ценой ценной бумаги считается цена открытия ценной бумаги.

5.8.4. Фондовая биржа обязана приостановить торги по ценной бумаге данного выпуска (по инвестиционному паю данного паевого инвестиционного фонда), включенной в котировальный список "А", в случаях:

повышения или снижения цены открытия по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня по данной ценной бумаге более чем на 25 процентов;

повышения или снижения текущей цены ценной бумаги по сравнению с ценой открытия текущего дня более чем на 15 процентов.

5.8.5. Организатор торговли обязан приостановить торги по ценной бумаге в случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым пункта 4.12 и абзацем вторым пункта 4.13 настоящего Положения.

5.8.6. Фондовая биржа вправе приостановить торги по ценным бумагам эмитента на 1 час с момента раскрытия эмитентом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) в течение торгового дня существенной информации, которая может оказать существенное влияние на ход торгов.

5.8.7. Организатор торговли обязан прекратить торги по ценным бумагам после исключения их из Списка.

5.9. Организатор торговли может предусмотреть дополнительные основания приостановления и прекращения торгов по ценным бумагам.

5.10. Фондовая биржа в указанных в подпунктах 5.8.3 и 5.8.4 случаях вправе приостановить торги по группе ценных бумаг.

5.11. Торги в случаях, указанных в подпунктах 5.8.2 и 5.8.4 настоящего Положения, возобновляются только на основании распоряжения Федеральной комиссии.

5.12. Организатор торговли в указанных в пункте 5.8 настоящего Положения случаях обязан незамедлительно после приостановления (прекращения) торгов предоставить в Федеральную комиссию сообщение о факте приостановки или прекращения торгов, включающее:

информацию об основаниях приостановки или прекращения торгов;

меры, которые предполагается принять в связи с возникшей ситуацией;

предложения по порядку и срокам возобновления торгов.

В случае приостановления (прекращения) торгов по основаниям, указанным в подпунктах 5.8.3 и 5.8.4 настоящего Положения, организатор торговли обязан дополнительно представить:

а) причины изменения цены ценной бумаги и их анализ;

б) данные по ценной бумаге за последние пять рабочих дней, включающие:

даты и время совершения всех сделок;

отношение текущей цены ценной бумаги (на время совершения каждой сделки) к цене открытия текущего дня (процентов);

цену каждой сделки;

количество ценных бумаг по каждой сделке;

объем сделки;

валюту сделки, а в случае, если цена сделки выражена в иностранной валюте, - ее курс к рублю;

коды участников торгов, являющихся сторонами сделки;

коды клиентов участников торгов, являющихся сторонами сделки.

5.13. Организатор торговли в случаях повышения или снижения более чем на 5 процентов значения технического индекса открытия по сравнению со значением технического индекса закрытия предыдущего дня либо значения текущего технического индекса по сравнению со значением технического индекса открытия обязан представить в Федеральную комиссию в течение 1 часа с момента наступления указанных событий следующую информацию:

анализ причин изменения значения технического индекса;

цены по торгуемым ценным бумагам на моменты расчета технического индекса за последние 3 дня;

меры, которые предполагается принять в связи с возникшей ситуацией.

5.14. Для расчета технического индекса, рыночной цены, текущей рыночной цены и признаваемой котировки ценных бумаг учитываются только сделки, совершенные путем проведения анонимного аукциона (далее - рыночные сделки). При этом анонимным аукционом признаются аукционные торги, проводимые только на основании безадресных заявок, при условии, что информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам торгов.

Для расчета технического индекса, рыночной цены, текущей рыночной цены и признаваемой котировки ценных бумаг могут учитываться также сделки, совершенные при проведении торгов с использованием адресных заявок в следующих случаях:

при подаче адресной заявки на покупку ценных бумаг, размещаемых через организатора торговли, или

при подаче адресной заявки на продажу ценных бумаг, выкупаемых через организатора торговли.

В указанных случаях участник (участники) торгов, которому адресуются заявки, должен быть объявлен в проспекте ценных бумаг.