Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 24.08.2006 N 06-95/пз-н (ред. от 10.11.2009) "О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ЗАКЛЮЧЕНИЮ СРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ), А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГА СРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ)"

8.1. Биржа обязана осуществлять мониторинг и контроль за заключением срочных договоров (контрактов) в соответствии с требованиями Положения о деятельности по организации торговли с учетом требований Положения.

8.2. Система мониторинга и контроля подаваемых заявок и заключаемых срочных договоров (контрактов) должна технически обеспечивать ведение мониторинга и контроля по следующим критериям:

количество поданных участником торгов заявок и заключенных им срочных договоров (контрактов) за установленный период времени;

заключение участником торгов за установленный период времени срочных договоров (контрактов) в своих интересах по лучшим ценам (более низким при заключении договоров на покупку и более высоким при заключении договоров на продажу), чем по тем же срочным договорам (контрактам), заключаемым в интересах клиентов;

заключение участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента ряда срочных договоров (контрактов), ведущих к изменению цены в одном направлении;

заключение участником торгов за свой счет срочного договора (контракта), в котором этот участник одновременно является продавцом и покупателем ценных бумаг, либо за счет клиента срочного договора (контракта), в котором контрагентом выступает участник торгов в интересах того же клиента (кросс-сделка);

заключение участниками торгов срочных договоров (контрактов), в которых эти участники торгов либо их клиенты попеременно выступают продавцами и покупателями (взаимные сделки);

неоднократное изменение и удаление заявок одним участником торгов, выставляемых участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента;

превышение доли срочных договоров (контрактов), заключенных участником торгов, от общего объема таких срочных договоров (контрактов), заключенных за торговый день, установленной величины;

отклонение суммы срочных договоров (контрактов), заключенных участником торгов по ценной бумаге за торговый день, от среднего значения такой суммы срочных договоров (контрактов), заключаемых этим участником торгов, на установленную величину;

изменение объема торгов по срочным договорам (контрактам) за определенный период на установленную величину.

8.3. Параметры критериев, предусмотренных в пункте 8.2 Положения, устанавливаются в зависимости от:

периода торгового дня (открытия, торговая сессия, закрытия), при наличии таковых;

вида срочного договора (контракта).

Параметры могут устанавливаться биржей также по различным группам срочных договоров (контрактов), определенным организатором торговли и включенным в таблицу критериев нестандартных договоров (контрактов).